Сравнение XFLT с USOI
XFLT (XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust) is a stock, while USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) is Commodities fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Over the past year, XFLT returned -24.43% vs 46.39% for USOI. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XFLT и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFLT показывает доходность -18.15%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 47.45%.
XFLT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -18.15%
- 6 месяцев
- -13.46%
- 1 год
- -24.43%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- -4.21%
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 47.45%
- 6 месяцев
- 44.00%
- 1 год
- 46.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XFLT и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XFLT XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust | -18.15% | -15.35% | -0.88% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 47.45% | -8.78% | 6.94% |
Correlation
The correlation between XFLT and USOI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFLT vs. USOI — Ранг доходности на риск
XFLT
USOI
Сравнение XFLT c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFLT | USOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.35 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 3.92 | -4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 9.08 | -10.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFLT | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 2.08 | -3.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.89 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок XFLT и USOI
Максимальная просадка XFLT за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLT и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFLT | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -19.49% | -35.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.67% | -11.90% | -28.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.92% | -5.06% | -29.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -7.20% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.15% | 5.13% | +14.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFLT и USOI
Текущая волатильность для XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) составляет 3.18%, в то время как у Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что XFLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFLT | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 10.37% | -7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.31% | 18.34% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 22.46% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 22.61% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 22.61% | +3.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFLT и USOI
Дивидендная доходность XFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.77%, что меньше доходности USOI в 37.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 37.65% | 27.21% | 12.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XFLT XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust | 20.77% | 18.23% | 15.24% | 13.61% | 13.86% | 9.82% | 10.64% | 10.63% | 11.33% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
XFLT and USOI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOI has higher volatility (10.37%) compared to XFLT (3.18%). In terms of maximum drawdown, XFLT dropped -55.43% vs USOI's -19.49%.
USOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XFLT и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор