PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFLT с PFLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFLT с PFLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XFLT (XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust) is a stock, while PFLD (AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Over the past 5 years, XFLT returned -5.93%/yr vs 0.95%/yr for PFLD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XFLT и PFLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XFLT показывает доходность -22.23%, что значительно ниже, чем у PFLD с доходностью 2.84%.

XFLT

1 день
-0.06%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-22.23%
6 месяцев
-19.20%
1 год
-27.04%
3 года*
-6.60%
5 лет*
-5.93%
10 лет*
—

PFLD

1 день
0.25%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.84%
6 месяцев
2.85%
1 год
5.44%
3 года*
5.22%
5 лет*
0.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFLT и PFLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust		-22.23%-15.35%7.37%30.40%-20.30%31.30%5.13%-2.81%
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		2.84%1.44%5.48%8.16%-12.73%4.49%5.34%0.86%

Correlation

The correlation between XFLT and PFLD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г.

0.25

Over the past year, the correlation between XFLT and PFLD has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

Часто сравнивают с XFLT:
XFLT с BGRXFLT с XYLDXFLT с USAXFLT с PFLTXFLT с QQQIXFLT с JEPIXFLT с SPY
Часто сравнивают с PFLD:
PFLD с PFFVPFLD с PFFPFLD с SPDVPFLD с PFFDPFLD с DIVOPFLD с PSKPFLD с SPHD

Доходность на риск

XFLT vs. PFLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFLT
Ранг доходности на риск XFLT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFLT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PFLD
Ранг доходности на риск PFLD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFLT c PFLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XFLTPFLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.33
1.67

-3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.96
2.69

-4.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.31

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

2.45

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

10.87

-12.22

XFLT vs. PFLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFLT на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа PFLD равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFLT и PFLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XFLT и PFLD

Максимальная просадка XFLT за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки PFLD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLT и PFLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFLTPFLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-33.20%

-22.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.67%

-2.23%

-38.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.04%

-6.41%

-40.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.04%

-15.51%

-31.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.16%

0.00%

-38.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.49%

-4.14%

-10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.18%

0.50%

+19.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XFLT и PFLD

XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что XFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFLTPFLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

0.79%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.26%

2.27%

+15.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.48%

3.31%

+17.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

7.51%

+13.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.12%

13.32%

+12.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFLT и PFLD

Дивидендная доходность XFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.40%, что больше доходности PFLD в 5.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		5.59%6.52%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%0.00%0.00%
XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust		21.40%18.23%15.24%13.61%13.86%9.82%10.64%10.63%11.33%1.47%

Часто задаваемые вопросы

XFLT and PFLD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XFLT has higher volatility (3.34%) compared to PFLD (0.79%). In terms of maximum drawdown, XFLT dropped -55.43% vs PFLD's -33.20%.

PFLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFLT и PFLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор