Сравнение XFLT с BIL
XFLT (XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 5 years, XFLT returned -4.21%/yr vs 3.41%/yr for BIL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XFLT и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFLT показывает доходность -18.15%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%.
XFLT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -18.15%
- 6 месяцев
- -13.46%
- 1 год
- -24.43%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- -4.21%
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение доходности по годам XFLT и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFLT XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust | -18.15% | -15.35% | 7.37% | 30.40% | -20.30% | 31.30% | 5.13% | 22.05% | -15.10% | -5.55% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.49% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.22% |
Correlation
The correlation between XFLT and BIL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFLT vs. BIL — Ранг доходности на риск
XFLT
BIL
Сравнение XFLT c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFLT | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -175.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 87.91 | -87.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 355.35 | -355.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 2,817.77 | -2,819.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFLT | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 19.71 | -20.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 13.15 | -13.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 2.78 | -2.76 |
Просадки
Сравнение просадок XFLT и BIL
Максимальная просадка XFLT за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLT и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFLT | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -0.78% | -54.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.67% | -0.01% | -40.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.04% | -0.01% | -47.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.04% | -0.10% | -46.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.92% | 0.00% | -34.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -0.26% | -14.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.15% | 0.00% | +19.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFLT и BIL
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что XFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFLT | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 0.06% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.31% | 0.13% | +18.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 0.20% | +20.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 0.26% | +20.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 0.26% | +25.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFLT и BIL
Дивидендная доходность XFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.77%, что больше доходности BIL в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
XFLT XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust | 20.77% | 18.23% | 15.24% | 13.61% | 13.86% | 9.82% | 10.64% | 10.63% | 11.33% | 1.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XFLT and BIL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XFLT has higher volatility (3.18%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, XFLT dropped -55.43% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XFLT и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор