Сравнение XFIV с THTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA).
XFIV и THTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFIV - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 5 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XFIV и THTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XFIV и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XFIV Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | -0.15% | 7.43% | 1.52% | 3.98% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.64% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, XFIV показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 4.64%.
XFIV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XFIV и THTA
XFIV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.
Доходность на риск
XFIV vs. THTA — Ранг доходности на риск
XFIV
THTA
Сравнение XFIV c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFIV | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | -0.26 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | -0.11 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.95 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.23 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | -0.46 | +5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFIV | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -0.26 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.04 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между XFIV и THTA составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFIV и THTA
Дивидендная доходность XFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности THTA в 11.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XFIV Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | 3.99% | 4.05% | 3.92% | 3.63% | 1.06% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XFIV и THTA
Максимальная просадка XFIV за все время составила -6.38%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFIV и THTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XFIV | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.38% | -31.41% | +25.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -30.83% | +28.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -8.73% | +6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -7.51% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 15.68% | -14.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFIV и THTA
Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) составляет 1.36%, в то время как у SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что XFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XFIV | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.72% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 5.40% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 29.10% | -25.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.50% | 20.96% | -15.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 20.96% | -15.46% |