Сравнение XFIV с BNDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) и Quadratic Deflation ETF (BNDD).
XFIV и BNDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFIV - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 5 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XFIV и BNDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XFIV и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XFIV Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | -0.15% | 7.43% | 1.52% | 4.40% | -0.56% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -4.60% |
Доходность по периодам
С начала года, XFIV показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.43%.
XFIV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XFIV и BNDD
XFIV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.
Доходность на риск
XFIV vs. BNDD — Ранг доходности на риск
XFIV
BNDD
Сравнение XFIV c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFIV | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | -0.49 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | -0.58 | +2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.93 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.45 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | -0.68 | +5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFIV | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -0.49 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -0.35 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между XFIV и BNDD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFIV и BNDD
Дивидендная доходность XFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности BNDD в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XFIV Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | 3.99% | 4.05% | 3.92% | 3.63% | 1.06% | 0.00% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок XFIV и BNDD
Максимальная просадка XFIV за все время составила -6.38%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFIV и BNDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XFIV | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.38% | -30.87% | +24.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -10.93% | +8.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -27.13% | +25.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -19.04% | +17.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 7.27% | -6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFIV и BNDD
Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) составляет 1.36%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что XFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XFIV | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 3.47% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 8.07% | -5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 12.39% | -8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.50% | 13.55% | -8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 13.55% | -8.05% |