Сравнение XES с PBOG
XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both Energy Equities funds - XES tracks the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index while PBOG tracks the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XES charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности XES и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XES показывает доходность 39.22%, что значительно выше, чем у PBOG с доходностью 20.33%.
XES
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -12.19%
- С начала года
- 39.22%
- 6 месяцев
- 40.00%
- 1 год
- 79.49%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- -3.65%
PBOG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- 20.33%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XES и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 39.22% | 4.52% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 20.33% | 1.39% |
Correlation
The correlation between XES and PBOG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XES vs. PBOG — Ранг доходности на риск
XES
PBOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XES c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XES | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XES и PBOG
Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки PBOG в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XES | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -16.46% | -79.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.11% | -15.19% | -57.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.40% | -3.86% | -50.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XES и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XES | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 23.95% | +7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 23.95% | +15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.96% | 23.95% | +21.01% |
Сравнение комиссий XES и PBOG
XES берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XES и PBOG
Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности PBOG в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.15% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
XES and PBOG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for XES.
XES has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.14% for PBOG.
XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: State Street and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.35% for XES and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для XES и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор