Сравнение XES с PBOG
XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both exchange-traded funds - XES is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while PBOG is a Oil & Gas fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XES charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности XES и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XES показывает доходность 50.69%, что значительно выше, чем у PBOG с доходностью 32.22%.
XES
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 50.69%
- 6 месяцев
- 43.67%
- 1 год
- 97.14%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- -2.47%
PBOG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 29.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XES и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 50.69% | 3.20% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 32.22% | 1.62% |
Correlation
The correlation between XES and PBOG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XES vs. PBOG — Ранг доходности на риск
XES
PBOG
Сравнение XES c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XES | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XES | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 3.31 | -3.38 |
Просадки
Сравнение просадок XES и PBOG
Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки PBOG в -11.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XES | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -11.45% | -84.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.90% | -6.81% | -64.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.36% | -3.10% | -51.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XES и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XES | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.50% | 23.67% | +6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.04% | 23.67% | +15.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.04% | 23.67% | +21.37% |
Сравнение комиссий XES и PBOG
XES берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XES и PBOG
Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности PBOG в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.12% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
XES and PBOG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for XES.
XES has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.13% for PBOG.
XES is categorized as Energy Equities, while PBOG is Oil & Gas. XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: State Street and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.35% for XES and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для XES и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор