Сравнение PBOG с PWRD
PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) and PWRD (TCW Transform Systems ETF) are both Energy Equities funds. PBOG is passively managed, while PWRD is actively managed. Their -0.11 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. PBOG charges 0.13%/yr vs 0.75%/yr for PWRD.
Доходность
Сравнение доходности PBOG и PWRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBOG показывает доходность 28.22%, что значительно выше, чем у PWRD с доходностью 17.23%.
PBOG
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 10.22%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 28.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PWRD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -4.04%
- 6 месяцев
- 14.42%
- С начала года
- 17.23%
- 1 год
- 20.11%
- 3 года*
- 28.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.26M | $1.22M | $2.86M | |
| $10.23M | $9.57M | $12.44M |
Сравнение доходности по годам PBOG и PWRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 28.22% | 1.39% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 17.23% | 0.94% |
Correlation
The correlation between PBOG and PWRD is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBOG vs. PWRD — Ранг доходности на риск
PBOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PWRD
Сравнение PBOG c PWRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG) и TCW Transform Systems ETF (PWRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBOG | PWRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBOG и PWRD
Максимальная просадка PBOG за все время составила -19.24%, что меньше максимальной просадки PWRD в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBOG и PWRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBOG | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.24% | -25.87% | +6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -8.37% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -5.15% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBOG и PWRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBOG | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 27.95% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 23.47% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 23.47% | +0.86% |
Сравнение комиссий PBOG и PWRD
PBOG берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PWRD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBOG и PWRD
Дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что больше доходности PWRD в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.05% | 0.22% | 0.49% | 0.78% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
PBOG and PWRD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
PBOG has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.05% for PWRD.
They also come from different issuers: Portfolio Building Block and TCW. Their fees differ too: 0.13% for PBOG and 0.75% for PWRD.
Подберите оптимальное распределение для PBOG и PWRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор