Сравнение PBOG с USO
PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both Oil & Gas funds - PBOG tracks the BITA Global Oil & Gas Select Index while USO tracks the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBOG charges 0.13%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности PBOG и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBOG показывает доходность 32.22%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
PBOG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 29.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам PBOG и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 32.22% | 1.62% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -0.13% |
Correlation
The correlation between PBOG and USO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBOG vs. USO — Ранг доходности на риск
PBOG
USO
Сравнение PBOG c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBOG | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.31 | -0.18 | +3.49 |
Просадки
Сравнение просадок PBOG и USO
Максимальная просадка PBOG за все время составила -11.45%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBOG и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBOG | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.45% | -98.19% | +86.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -85.01% | +78.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -75.30% | +72.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBOG и USO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBOG | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 44.20% | -20.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.67% | 36.06% | -12.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 39.00% | -15.33% |
Сравнение комиссий PBOG и USO
PBOG берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBOG и USO
Дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBOG and USO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
PBOG has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for USO.
PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Portfolio Building Blocks and USCF. Their fees differ too: 0.13% for PBOG and 0.86% for USO.
Подберите оптимальное распределение для PBOG и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор