Сравнение PBOG с USO
PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - PBOG is a Energy Equities fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PBOG charges 0.13%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности PBOG и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBOG показывает доходность 28.22%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 66.11%.
PBOG
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 10.22%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 28.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
USO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.09%
- 6 месяцев
- 47.51%
- С начала года
- 66.11%
- 1 год
- 53.13%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 3.83%
- Всё время*
- -7.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.26M | $1.22M | $2.86M | |
| $965.92M | $926.54M | $867.90M |
Сравнение доходности по годам PBOG и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 28.22% | 1.39% |
USO United States Oil Fund LP | 66.11% | -1.79% |
Correlation
The correlation between PBOG and USO is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBOG vs. USO — Ранг доходности на риск
PBOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USO
Сравнение PBOG c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBOG | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBOG и USO
Максимальная просадка PBOG за все время составила -19.24%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBOG и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBOG | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.24% | -98.19% | +78.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -87.78% | +78.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -75.39% | +70.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBOG и USO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBOG | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 47.40% | -23.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 37.16% | -12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 39.35% | -15.02% |
Сравнение комиссий PBOG и USO
PBOG берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBOG и USO
Дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBOG and USO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
PBOG has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for USO.
PBOG is categorized as Energy Equities, while USO is Oil & Gas. PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Portfolio Building Block and USCF. Their fees differ too: 0.13% for PBOG and 0.86% for USO.
Подберите оптимальное распределение для PBOG и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор