Сравнение PBOG с DBO
PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - PBOG is a Energy Equities fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBOG charges 0.13%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности PBOG и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBOG показывает доходность 20.33%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 50.16%.
PBOG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- 20.33%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -18.58%
- С начала года
- 50.16%
- 6 месяцев
- 47.74%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам PBOG и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 20.33% | 1.39% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 50.16% | -1.98% |
Correlation
The correlation between PBOG and DBO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBOG vs. DBO — Ранг доходности на риск
PBOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBO
Сравнение PBOG c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBOG | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBOG и DBO
Максимальная просадка PBOG за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBOG и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBOG | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -90.18% | +73.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.19% | -60.48% | +45.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -62.22% | +58.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBOG и DBO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBOG | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 34.89% | -10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 32.54% | -8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.95% | 31.81% | -7.86% |
Сравнение комиссий PBOG и DBO
PBOG берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBOG и DBO
Дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности DBO в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.34% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.14% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBOG and DBO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.
DBO has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.14% for PBOG.
PBOG is categorized as Energy Equities, while DBO is Oil & Gas. PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Portfolio Building Blocks and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for PBOG and 0.78% for DBO.
Подберите оптимальное распределение для PBOG и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор