Сравнение PBOG с DBO
PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both Oil & Gas funds - PBOG tracks the BITA Global Oil & Gas Select Index while DBO tracks the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBOG charges 0.13%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности PBOG и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBOG показывает доходность 32.22%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.
PBOG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 29.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 84.75%
- 6 месяцев
- 81.10%
- 1 год
- 80.26%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 15.98%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам PBOG и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 32.22% | 1.62% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 84.75% | -0.08% |
Correlation
The correlation between PBOG and DBO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBOG vs. DBO — Ранг доходности на риск
PBOG
DBO
Сравнение PBOG c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBOG | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.31 | 0.02 | +3.29 |
Просадки
Сравнение просадок PBOG и DBO
Максимальная просадка PBOG за все время составила -11.45%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBOG и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBOG | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.45% | -90.18% | +78.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -51.38% | +44.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -62.25% | +59.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBOG и DBO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBOG | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 34.46% | -10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.67% | 32.29% | -8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 31.78% | -8.11% |
Сравнение комиссий PBOG и DBO
PBOG берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBOG и DBO
Дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности DBO в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 1.90% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBOG and DBO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.
DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.13% for PBOG.
PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Portfolio Building Blocks and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for PBOG and 0.78% for DBO.
Подберите оптимальное распределение для PBOG и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор