PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XENE с PRDO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XENE с PRDO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XENE (Xenon Pharmaceuticals Inc.) and PRDO (Perdoceo Education Corporation) are both stocks. XENE operates in Biotechnology (Healthcare), while PRDO operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, XENE returned 21.97%/yr vs 20.07%/yr for PRDO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XENE и PRDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xenon Pharmaceuticals Inc. (XENE) и Perdoceo Education Corporation (PRDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XENE показывает доходность 18.23%, а PRDO немного ниже – 17.47%. За последние 10 лет акции XENE превзошли акции PRDO по среднегодовой доходности: 21.97% против 20.07% соответственно.

XENE

1 день
-0.88%
1 месяц
-8.18%
С начала года
18.23%
6 месяцев
18.79%
1 год
73.97%
3 года*
10.29%
5 лет*
23.36%
10 лет*
21.97%

PRDO

1 день
3.17%
1 месяц
-1.30%
С начала года
17.47%
6 месяцев
20.81%
1 год
4.47%
3 года*
44.54%
5 лет*
23.88%
10 лет*
20.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XENE и PRDO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XENE
Xenon Pharmaceuticals Inc.		18.23%14.34%-14.89%16.81%26.22%103.12%17.32%107.77%123.36%-63.31%
PRDO
Perdoceo Education Corporation		17.47%12.94%54.04%27.99%18.20%-6.89%-31.32%61.03%-5.46%19.72%

Correlation

The correlation between XENE and PRDO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2014 г.

0.14

The correlation between XENE and PRDO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XENE:

$4.63B

PRDO:

$2.17B

EPS

XENE:

-$4.72

PRDO:

$2.61

Коэффициент P/B

XENE:

3.34

PRDO:

2.17

Общая выручка (12 мес.)

XENE:

$0.00

PRDO:

$854.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

XENE:

-$78.30M

PRDO:

$442.47M

EBITDA (12 мес.)

XENE:

-$399.62M

PRDO:

$269.29M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xenon Pharmaceuticals Inc.

Perdoceo Education Corporation

Часто сравнивают с XENE:
XENE с ANDEXENE с ERICXENE с LLYXENE с SES.TOXENE с BZQIYXENE с BIIBXENE с NBIX
Часто сравнивают с PRDO:
PRDO с IRTCPRDO с MAINPRDO с LAURPRDO с GDEPRDO с VOOPRDO с APEIPRDO с LRN

Доходность на риск

XENE vs. PRDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XENE
Ранг доходности на риск XENE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XENE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XENE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XENE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XENE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XENE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PRDO
Ранг доходности на риск PRDO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XENE c PRDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xenon Pharmaceuticals Inc. (XENE) и Perdoceo Education Corporation (PRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XENEPRDODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.15

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
0.41

+2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.05

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

0.16

+4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.91

0.36

+9.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XENE vs. PRDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XENE на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа PRDO равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XENE и PRDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XENEPRDOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.15

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.68

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.53

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.19

+0.04

Просадки

Сравнение просадок XENE и PRDO

Максимальная просадка XENE за все время составила -90.43%, что меньше максимальной просадки PRDO в -97.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XENE и PRDO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XENEPRDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.43%

-97.10%

+6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.67%

-27.22%

+10.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.59%

-27.22%

-16.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.59%

-27.42%

-16.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.66%

-64.27%

-13.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.57%

-48.55%

+32.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.52%

-60.38%

+20.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

12.38%

-4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XENE и PRDO

Текущая волатильность для Xenon Pharmaceuticals Inc. (XENE) составляет 7.77%, в то время как у Perdoceo Education Corporation (PRDO) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что XENE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XENEPRDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

8.55%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.23%

20.93%

+25.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.61%

30.66%

+28.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.60%

35.15%

+32.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.41%

38.13%

+28.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XENE и PRDO

XENE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRDO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.

ПозицияTTM202520242023
PRDO
Perdoceo Education Corporation		1.76%1.91%1.81%1.25%
XENE
Xenon Pharmaceuticals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XENE и PRDO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xenon Pharmaceuticals Inc. и Perdoceo Education Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M202220232024202520260
221.74M
(XENE) Общая выручка
(PRDO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

XENE and PRDO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRDO has higher volatility (8.55%) compared to XENE (7.77%). In terms of maximum drawdown, XENE dropped -90.43% vs PRDO's -97.10%.

XENE currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XENE и PRDO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор