Сравнение XEML с EWU
XEML (Xtrackers Europe Market Leaders ETF) and EWU (iShares MSCI United Kingdom ETF) are both Europe Equities funds - XEML tracks the STOXX Europe Total Market Leaders Index while EWU tracks the MSCI United Kingdom Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XEML charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for EWU.
Доходность
Сравнение доходности XEML и EWU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEML показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у EWU с доходностью 8.33%.
XEML
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 4.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWU
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 5.66%
- С начала года
- 8.33%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение доходности по годам XEML и EWU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 4.11% | -0.42% |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 8.33% | 0.43% |
Correlation
The correlation between XEML and EWU is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEML vs. EWU — Ранг доходности на риск
XEML
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EWU
Сравнение XEML c EWU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Market Leaders ETF (XEML) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEML | EWU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEML и EWU
Максимальная просадка XEML за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки EWU в -63.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEML и EWU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEML | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -63.99% | +50.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -2.13% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -14.12% | +9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XEML и EWU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEML | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 14.85% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 16.43% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 18.21% | +0.87% |
Сравнение комиссий XEML и EWU
XEML берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EWU в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEML и EWU
Дивидендная доходность XEML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности EWU в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 3.18% | 3.73% | 4.16% | 4.14% | 3.43% | 4.35% | 2.48% | 4.13% | 4.98% | 3.91% | 3.97% | 4.11% |
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEML and EWU have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEML is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEML is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for EWU.
EWU has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 1.79% for XEML.
XEML tracks STOXX Europe Total Market Leaders Index, while EWU tracks MSCI United Kingdom Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XEML and 0.50% for EWU.
Подберите оптимальное распределение для XEML и EWU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор