Сравнение XEML с EPOL
XEML (Xtrackers Europe Market Leaders ETF) and EPOL (iShares MSCI Poland ETF) are both Europe Equities funds - XEML tracks the STOXX Europe Total Market Leaders Index while EPOL tracks the MSCI Poland Investable Market Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEML charges 0.35%/yr vs 0.61%/yr for EPOL.
Доходность
Сравнение доходности XEML и EPOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEML показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у EPOL с доходностью 10.54%.
XEML
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPOL
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 20.24%
- 1 год
- 37.52%
- 3 года*
- 33.68%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение доходности по годам XEML и EPOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 1.49% | -0.42% |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 10.54% | 0.57% |
Correlation
The correlation between XEML and EPOL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEML vs. EPOL — Ранг доходности на риск
XEML
EPOL
Сравнение XEML c EPOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Market Leaders ETF (XEML) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEML | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.61 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.21 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок XEML и EPOL
Максимальная просадка XEML за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEML и EPOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEML | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -63.72% | +50.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -4.28% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -26.88% | +21.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XEML и EPOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEML | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 23.41% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 29.10% | -9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 27.67% | -7.84% |
Сравнение комиссий XEML и EPOL
XEML берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EPOL в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEML и EPOL
Дивидендная доходность XEML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности EPOL в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 4.32% | 4.78% | 6.04% | 2.87% | 2.65% | 1.33% | 1.44% | 2.51% | 1.44% | 1.88% | 2.14% | 2.53% |
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEML and EPOL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEML is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEML is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.61% for EPOL.
EPOL has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.10% for XEML.
XEML tracks STOXX Europe Total Market Leaders Index, while EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XEML and 0.61% for EPOL.
Подберите оптимальное распределение для XEML и EPOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор