Сравнение XEML с EPOL
XEML (Xtrackers Europe Market Leaders ETF) and EPOL (iShares MSCI Poland ETF) are both Europe Equities funds - XEML tracks the STOXX Europe Total Market Leaders Index while EPOL tracks the MSCI Poland Investable Market Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEML charges 0.35%/yr vs 0.61%/yr for EPOL.
Доходность
Сравнение доходности XEML и EPOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEML показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у EPOL с доходностью 16.35%.
XEML
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 4.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPOL
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 13.26%
- С начала года
- 16.35%
- 1 год
- 32.38%
- 3 года*
- 31.03%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение доходности по годам XEML и EPOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 4.11% | -0.42% |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 16.35% | -0.03% |
Correlation
The correlation between XEML and EPOL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEML vs. EPOL — Ранг доходности на риск
XEML
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EPOL
Сравнение XEML c EPOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Market Leaders ETF (XEML) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEML | EPOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEML и EPOL
Максимальная просадка XEML за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEML и EPOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEML | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -63.72% | +50.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -1.00% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -26.72% | +21.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XEML и EPOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEML | EPOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 23.24% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 29.15% | -10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 27.41% | -8.33% |
Сравнение комиссий XEML и EPOL
XEML берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EPOL в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEML и EPOL
Дивидендная доходность XEML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности EPOL в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 3.62% | 4.78% | 6.04% | 2.87% | 2.65% | 1.33% | 1.44% | 2.51% | 1.44% | 1.88% | 2.14% | 2.53% |
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEML and EPOL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEML is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEML is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.61% for EPOL.
EPOL has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 1.79% for XEML.
XEML tracks STOXX Europe Total Market Leaders Index, while EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XEML and 0.61% for EPOL.
Подберите оптимальное распределение для XEML и EPOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор