Сравнение XEML с DEUS
XEML (Xtrackers Europe Market Leaders ETF) and DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - XEML is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Total Market Leaders Index, while DEUS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEML charges 0.35%/yr vs 0.17%/yr for DEUS.
Доходность
Сравнение доходности XEML и DEUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEML показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у DEUS с доходностью 10.62%.
XEML
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEUS
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 18.76%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 11.26%
Сравнение доходности по годам XEML и DEUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 1.49% | -0.42% |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 10.62% | -0.66% |
Correlation
The correlation between XEML and DEUS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEML vs. DEUS — Ранг доходности на риск
XEML
DEUS
Сравнение XEML c DEUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Market Leaders ETF (XEML) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEML | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.71 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.64 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок XEML и DEUS
Максимальная просадка XEML за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки DEUS в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEML и DEUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEML | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -40.47% | +26.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -0.76% | -6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -4.33% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XEML и DEUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEML | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 11.03% | +8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 15.55% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 17.98% | +1.85% |
Сравнение комиссий XEML и DEUS
XEML берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DEUS в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEML и DEUS
Дивидендная доходность XEML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности DEUS в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 1.45% | 1.59% | 1.36% | 1.49% | 1.74% | 1.14% | 1.61% | 1.65% | 1.77% | 1.31% | 2.75% |
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEML and DEUS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEUS is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEUS is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.35% for XEML.
DEUS has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.10% for XEML.
XEML is categorized as Europe Equities, while DEUS is Mid Cap Blend Equities. XEML tracks STOXX Europe Total Market Leaders Index, while DEUS tracks Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Their fees differ too: 0.35% for XEML and 0.17% for DEUS.
Подберите оптимальное распределение для XEML и DEUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор