PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XEMD с XTWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XEMD и XTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEMD и XTWO


2026 (YTD)2025202420232022
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
-0.24%13.98%8.77%10.26%1.30%
XTWO
Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
0.21%5.17%3.92%4.27%0.17%

Доходность по периодам

С начала года, XEMD показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у XTWO с доходностью 0.21%.


XEMD

1 день
0.27%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.90%
3 года*
10.20%
5 лет*
10 лет*

XTWO

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.18%
1 год
3.66%
3 года*
3.96%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF

Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF

Сравнение комиссий XEMD и XTWO

XEMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XTWO в 0.05%.


Доходность на риск

XEMD vs. XTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XEMD
Ранг доходности на риск XEMD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD: 9191
Ранг коэф-та Мартина

XTWO
Ранг доходности на риск XTWO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTWO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTWO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTWO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTWO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTWO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEMD c XTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XEMDXTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

2.36

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

3.73

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.49

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

4.09

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.31

14.75

-1.44

XEMD vs. XTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEMD на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTWO равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEMD и XTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XEMDXTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.36

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.77

-0.45

Корреляция

Корреляция между XEMD и XTWO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XEMD и XTWO

Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности XTWO в 4.09%


Просадки

Сравнение просадок XEMD и XTWO

Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что больше максимальной просадки XTWO в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и XTWO.


Загрузка...

Показатели просадок


XEMDXTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.01%

-1.73%

-8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-0.91%

-2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-0.58%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-0.40%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.25%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XEMD и XTWO

BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что XEMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XEMDXTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

0.56%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

0.91%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

1.56%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.94%

2.20%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

2.20%

+4.74%