PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEMD с EMBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEMD с EMBD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XEMD (BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF) and EMBD (Global X Emerging Markets Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. XEMD is passively managed, while EMBD is actively managed. Over the past 3 years, XEMD returned 11.23%/yr vs 9.44%/yr for EMBD. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEMD charges 0.29%/yr vs 0.39%/yr for EMBD.

Доходность

Сравнение доходности XEMD и EMBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEMD показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у EMBD с доходностью 1.27%.

XEMD

1 день
-0.37%
1 месяц
1.21%
С начала года
2.75%
6 месяцев
3.27%
1 год
11.88%
3 года*
11.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMBD

1 день
-0.38%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.27%
6 месяцев
2.05%
1 год
10.34%
3 года*
9.44%
5 лет*
2.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEMD и EMBD

2026 (YTD)2025202420232022
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF		2.75%13.98%8.77%10.26%1.82%
EMBD
Global X Emerging Markets Bond ETF		1.27%12.55%6.76%10.60%3.47%

Correlation

The correlation between XEMD and EMBD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г.

0.76

The correlation between XEMD and EMBD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF

Global X Emerging Markets Bond ETF

Часто сравнивают с XEMD:
XEMD с EMHCXEMD с ELDXEMD с BBDD.LXEMD с EMHYXEMD с BONDXEMD с PIMIXXEMD с GABF
Часто сравнивают с EMBD:
EMBD с EMLCEMBD с TAGSEMBD с VWOBEMBD с VOOEMBD с SCHEEMBD с VNQEMBD с TLT

Доходность на риск

XEMD vs. EMBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEMD
Ранг доходности на риск XEMD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EMBD
Ранг доходности на риск EMBD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMBD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEMD c EMBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEMDEMBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.73

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
2.59

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.32

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.45

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.27

9.52

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEMD vs. EMBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEMD на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа EMBD равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEMD и EMBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEMDEMBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.73

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.46

+0.94

Просадки

Сравнение просадок XEMD и EMBD

Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что меньше максимальной просадки EMBD в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и EMBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEMDEMBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.01%

-24.27%

+14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-4.23%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.31%

-7.03%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.50%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-5.88%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.09%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XEMD и EMBD

Текущая волатильность для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) составляет 1.43%, в то время как у Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что XEMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEMDEMBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.62%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.70%

4.16%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66%

6.00%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

9.17%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.88%

8.89%

-2.01%

Сравнение комиссий XEMD и EMBD

XEMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EMBD в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEMD и EMBD

Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности EMBD в 5.69%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EMBD
Global X Emerging Markets Bond ETF		5.69%5.48%5.83%5.29%4.53%4.99%3.34%
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF		5.82%6.15%6.30%6.19%3.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XEMD and EMBD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMBD has higher volatility (1.62%) compared to XEMD (1.43%). In terms of maximum drawdown, XEMD dropped -10.01% vs EMBD's -24.27%.

On 3-year performance, XEMD leads with 11.23% vs 9.44% for EMBD. On fees, XEMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, XEMD has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XEMD has performed better with a 11.23% return vs 9.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XEMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for EMBD.

XEMD has the higher dividend yield at 5.82%, compared with 5.69% for EMBD.

They also come from different issuers: BondBloxx and Global X. Their fees differ too: 0.29% for XEMD and 0.39% for EMBD.

XEMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEMD и EMBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор