Сравнение EMBD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EMBD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMBD - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 июн. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMBD или VOO.
Основные характеристики
| EMBD | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.75% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 16.86% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 0.57% | 10.28% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.01 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 13.76 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 1.17% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 7.69% | 12.34% |
| Макс. просадка | -24.27% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.49% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EMBD и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EMBD и VOO
С начала года, EMBD показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMBD и VOO
EMBD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMBD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMBD и VOO
Дивидендная доходность EMBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | 5.47% | 5.29% | 4.53% | 4.99% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EMBD и VOO
Максимальная просадка EMBD за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMBD и VOO
Текущая волатильность для Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) составляет 2.55%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что EMBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.