- Эмитент
- Global X
- Дата выпуска
- 1 июн. 2020 г.
- Регион
- Emerging Markets (Broad)
- Категория
- Emerging Markets Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $248M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 18K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $430.61K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EMBD
Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции EMBD — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EMBD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,155.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) показал доход в 1.94% с начала года и 7.39% за последние 12 месяцев.
Global X Emerging Markets Bond ETF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность EMBD по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EMBD закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.58% | 0.98% | -3.00% | 2.11% | 1.00% | 0.56% | -1.10% | 0.89% | 1.94% | ||||
| 2025 | 1.42% | 1.62% | -0.93% | 0.52% | 0.74% | 2.29% | 0.35% | 1.95% | 1.15% | 1.78% | 0.51% | 0.51% | 12.55% |
| 2024 | -1.38% | 0.97% | 2.19% | -1.76% | 2.25% | 0.00% | 2.18% | 2.29% | 1.56% | -1.58% | 1.21% | -1.22% | 6.76% |
| 2023 | 4.25% | -3.27% | 1.94% | 0.53% | -1.01% | 1.94% | 1.52% | -1.89% | -3.38% | -0.11% | 5.48% | 4.59% | 10.60% |
| 2022 | -3.06% | -3.60% | -0.33% | -4.40% | -0.76% | -5.75% | 4.74% | -3.00% | -6.82% | 0.77% | 9.68% | -1.10% | -13.84% |
| 2021 | -1.33% | -2.31% | -0.50% | 1.54% | 1.08% | 0.42% | 0.47% | 0.74% | -1.93% | 0.07% | -2.06% | 2.08% | -1.84% |
Метрики бенчмарка
Global X Emerging Markets Bond ETF has an annualized alpha of 0.38%, beta of 0.24, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 03, 2020.
- This ETF participated in 55.88% of S&P 500 Index downside but only 33.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.24 may look defensive, but with R2 of 0.22 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.22 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.38%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 33.37%
- Участие в снижении
- 55.88%
Комиссия
Комиссия EMBD составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EMBD имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 45% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMBD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.50 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 10.58 | -3.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Global X Emerging Markets Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.35 | $1.32 | $1.32 | $1.19 | $0.97 | $1.29 | $0.93 |
Дивидендный доход | 5.72% | 5.48% | 5.83% | 5.29% | 4.53% | 4.99% | 3.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X Emerging Markets Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.80 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.22 | $1.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.35 | $1.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.30 | $1.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.14 | $0.97 |
| 2021 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.40 | $1.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Global X Emerging Markets Bond ETF показал максимальную просадку в 24.27%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 474 торговые сессии.
Текущая просадка Global X Emerging Markets Bond ETF составляет 0.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-24.27%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 10mo | 2y 12moсент. 2021 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-5.35%март 2021 г. | 2mo 3d | 5mo 25d | 7mo 28dянв. 2021 г. - авг. 2021 г. | — |
-4.23%март 2026 г. | 1mo 3d | 2mo 6d | 3mo 9dфевр. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-3.81%апр. 2025 г. | 2mo 2d | 1mo 17d | 3mo 19dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-3.08%янв. 2025 г. | 3mo 18d | 23d | 4mo 11dсент. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| EMBD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.27% | -56.78% | +32.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -9.10% | +4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.15% | -18.90% | +12.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | -25.43% | +1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.17% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -10.69% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 2.14% | -1.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EMBD
Добавьте Global X Emerging Markets Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EMBD