PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMBD с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMBD с VNQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMBD (Global X Emerging Markets Bond ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - EMBD is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Global X, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. EMBD is actively managed, while VNQ is passively managed. Over the past 5 years, EMBD returned 2.97%/yr vs 2.54%/yr for VNQ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. EMBD charges 0.39%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности EMBD и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMBD показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 9.76%.

EMBD

1 день
0.51%
1 месяц
0.85%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.30%
1 год
10.63%
3 года*
9.58%
5 лет*
2.97%
10 лет*
—

VNQ

1 день
1.79%
1 месяц
0.36%
С начала года
9.76%
6 месяцев
8.93%
1 год
11.63%
3 года*
10.05%
5 лет*
2.54%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMBD и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMBD
Global X Emerging Markets Bond ETF		1.78%12.55%6.76%10.60%-13.84%-1.84%11.53%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.76%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%6.56%

Correlation

The correlation between EMBD and VNQ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.39

Сравнение распределения секторов EMBD и VNQ

Секторы
EMBD
VNQ

Финансовые услуги

0.8%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

97.3%

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EMBD
0.8%
VNQ
0.1%

Сырьевые материалы

EMBD

-

VNQ
1.1%

Коммуникационные услуги

EMBD

-

VNQ
0.6%

Потребительский циклический сектор

EMBD

-

VNQ

-

Потребительский защитный сектор

EMBD

-

VNQ

-

Энергетика

EMBD

-

VNQ
0.1%

Здравоохранение

EMBD

-

VNQ

-

Промышленность

EMBD

-

VNQ
0.0%

Недвижимость

EMBD

-

VNQ
97.3%

Технологии

EMBD

-

VNQ
0.3%

Коммунальные услуги

EMBD

-

VNQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Bond ETF

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с EMBD:
EMBD с EMLCEMBD с TAGSEMBD с VWOBEMBD с VOOEMBD с SCHEEMBD с TLTEMBD с SHY
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

EMBD vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMBD
Ранг доходности на риск EMBD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMBD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMBD c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBDVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
0.88

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
1.28

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.16

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

1.40

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

4.41

+5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMBD vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMBD на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMBD и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBDVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.88

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.14

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.27

+0.20

Просадки

Сравнение просадок EMBD и VNQ

Максимальная просадка EMBD за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBD и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMBDVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-73.07%

+48.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.23%

-8.34%

+4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.03%

-17.46%

+10.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-34.48%

+10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.03%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-13.63%

+7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.64%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EMBD и VNQ

Текущая волатильность для Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) составляет 1.59%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что EMBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMBDVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

4.14%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

9.41%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.01%

13.27%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.17%

18.82%

-9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

20.70%

-11.81%

Сравнение комиссий EMBD и VNQ

EMBD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMBD и VNQ

Дивидендная доходность EMBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности VNQ в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMBD
Global X Emerging Markets Bond ETF		5.66%5.48%5.83%5.29%4.53%4.99%3.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.63%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

EMBD and VNQ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQ has higher volatility (4.14%) compared to EMBD (1.59%). In terms of maximum drawdown, EMBD dropped -24.27% vs VNQ's -73.07%.

On 5-year performance, EMBD leads with 2.97% vs 2.54% for VNQ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, EMBD has been the lower-risk option at 1.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMBD has performed better with a 2.97% return vs 2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.39% for EMBD.

EMBD has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 3.63% for VNQ.

EMBD is categorized as Emerging Markets Bonds, while VNQ is REIT. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for EMBD and 0.13% for VNQ.

EMBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMBD и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор