Сравнение EMBD с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
EMBD и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMBD - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 июн. 2020 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMBD или VNQ.
Основные характеристики
| EMBD | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.75% | 11.73% |
| Дох-ть за 1 год | 16.86% | 33.45% |
| Дох-ть за 3 года | 0.57% | -0.66% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 1.83 |
| Коэф-т Сортино | 3.01 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 13.76 | 7.04 |
| Индекс Язвы | 1.17% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 7.69% | 17.13% |
| Макс. просадка | -24.27% | -73.07% |
| Текущая просадка | -1.49% | -7.83% |
Корреляция
Корреляция между EMBD и VNQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EMBD и VNQ
С начала года, EMBD показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 11.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMBD и VNQ
EMBD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMBD c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMBD и VNQ
Дивидендная доходность EMBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности VNQ в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | 5.47% | 5.29% | 4.53% | 4.99% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.80% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок EMBD и VNQ
Максимальная просадка EMBD за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBD и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMBD и VNQ
Текущая волатильность для Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) составляет 2.55%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что EMBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.