Сравнение EMBD с TAGS
EMBD (Global X Emerging Markets Bond ETF) and TAGS (Teucrium Agricultural Fund) are both exchange-traded funds - EMBD is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Global X, while TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index. EMBD is actively managed, while TAGS is passively managed. Over the past 5 years, EMBD returned 2.90%/yr vs -0.49%/yr for TAGS. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. EMBD charges 0.39%/yr vs 0.21%/yr for TAGS.
Доходность
Сравнение доходности EMBD и TAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMBD показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у TAGS с доходностью 9.27%.
EMBD
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 1.79%
- 1 год
- 8.82%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
TAGS
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- -6.91%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- -1.04%
Сравнение доходности по годам EMBD и TAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | 1.79% | 12.55% | 6.76% | 10.60% | -13.84% | -1.84% | 11.42% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 9.27% | -8.76% | -14.57% | -6.11% | 16.25% | 27.05% | 27.63% |
Correlation
The correlation between EMBD and TAGS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.01 |
The correlation between EMBD and TAGS shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMBD vs. TAGS — Ранг доходности на риск
EMBD
TAGS
Сравнение EMBD c TAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMBD | TAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.06 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 0.37 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 0.75 | +7.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMBD и TAGS
Максимальная просадка EMBD за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки TAGS в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBD и TAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMBD | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.27% | -76.40% | +52.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -9.65% | +5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.03% | -32.73% | +25.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | -37.60% | +13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -62.61% | +62.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -57.26% | +51.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 4.74% | -3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMBD и TAGS
Текущая волатильность для Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) составляет 1.16%, в то время как у Teucrium Agricultural Fund (TAGS) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что EMBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMBD | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 4.71% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 10.73% | -6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 12.86% | -6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 16.11% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 18.00% | -9.17% |
Сравнение комиссий EMBD и TAGS
EMBD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TAGS в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMBD и TAGS
Дивидендная доходность EMBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, тогда как TAGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | 5.69% | 5.48% | 5.83% | 5.29% | 4.53% | 4.99% | 3.34% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMBD and TAGS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAGS has higher volatility (4.71%) compared to EMBD (1.16%). In terms of maximum drawdown, EMBD dropped -24.27% vs TAGS's -76.40%.
On 5-year performance, EMBD leads with 2.90% vs -0.49% for TAGS. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, EMBD has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EMBD has performed better with a 2.90% return vs -0.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.39% for EMBD.
EMBD has the higher dividend yield at 5.69%, compared with 0.00% for TAGS.
EMBD is categorized as Emerging Markets Bonds, while TAGS is Agricultural Commodities. They also come from different issuers: Global X and Teucrium. Their fees differ too: 0.39% for EMBD and 0.21% for TAGS.
EMBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMBD и TAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор