PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMBD с TAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMBD с TAGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMBD (Global X Emerging Markets Bond ETF) and TAGS (Teucrium Agricultural Fund) are both exchange-traded funds - EMBD is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Global X, while TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index. EMBD is actively managed, while TAGS is passively managed. Over the past 5 years, EMBD returned 2.97%/yr vs -1.75%/yr for TAGS. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. EMBD charges 0.39%/yr vs 0.21%/yr for TAGS.

Доходность

Сравнение доходности EMBD и TAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMBD показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у TAGS с доходностью 4.80%.

EMBD

1 день
0.51%
1 месяц
0.85%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.30%
1 год
10.63%
3 года*
9.58%
5 лет*
2.97%
10 лет*
—

TAGS

1 день
-1.23%
1 месяц
-5.66%
С начала года
4.80%
6 месяцев
2.35%
1 год
-2.42%
3 года*
-7.37%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
-1.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMBD и TAGS

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMBD
Global X Emerging Markets Bond ETF		1.78%12.55%6.76%10.60%-13.84%-1.84%11.53%
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		4.80%-8.76%-14.57%-6.11%16.25%27.05%27.21%

Correlation

The correlation between EMBD and TAGS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.01

The correlation between EMBD and TAGS shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMBD и TAGS

Секторы
EMBD
TAGS

Финансовые услуги

0.8%
99.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EMBD
0.8%
TAGS
99.9%

Сырьевые материалы

EMBD

-

TAGS

-

Коммуникационные услуги

EMBD

-

TAGS

-

Потребительский циклический сектор

EMBD

-

TAGS

-

Потребительский защитный сектор

EMBD

-

TAGS

-

Энергетика

EMBD

-

TAGS

-

Здравоохранение

EMBD

-

TAGS

-

Промышленность

EMBD

-

TAGS

-

Недвижимость

EMBD

-

TAGS

-

Технологии

EMBD

-

TAGS

-

Коммунальные услуги

EMBD

-

TAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets Bond ETF

Teucrium Agricultural Fund

Часто сравнивают с EMBD:
EMBD с EMLCEMBD с VWOBEMBD с VOOEMBD с SCHEEMBD с VNQEMBD с TLTEMBD с SHY
Часто сравнивают с TAGS:
TAGS с DBATAGS с FTAGTAGS с CPERTAGS с U-U.TOTAGS с SOYBTAGS с DODIXTAGS с EPI

Доходность на риск

EMBD vs. TAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMBD
Ранг доходности на риск EMBD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMBD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMBD c TAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBDTAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
-0.19

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
-0.19

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.98

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

-0.24

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

-0.41

+10.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMBD vs. TAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMBD на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа TAGS равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMBD и TAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBDTAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

-0.19

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.11

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.23

+0.70

Просадки

Сравнение просадок EMBD и TAGS

Максимальная просадка EMBD за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки TAGS в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBD и TAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMBDTAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-76.40%

+52.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.23%

-10.07%

+5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.03%

-33.59%

+26.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-37.60%

+13.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-64.14%

+64.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-57.23%

+51.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

5.90%

-4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EMBD и TAGS

Текущая волатильность для Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) составляет 1.59%, в то время как у Teucrium Agricultural Fund (TAGS) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что EMBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMBDTAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

5.55%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

10.18%

-5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.01%

12.63%

-6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.17%

16.57%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

18.04%

-9.15%

Сравнение комиссий EMBD и TAGS

EMBD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TAGS в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMBD и TAGS

Дивидендная доходность EMBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, тогда как TAGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EMBD
Global X Emerging Markets Bond ETF		5.66%5.48%5.83%5.29%4.53%4.99%3.34%
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMBD and TAGS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAGS has higher volatility (5.55%) compared to EMBD (1.59%). In terms of maximum drawdown, EMBD dropped -24.27% vs TAGS's -76.40%.

On 5-year performance, EMBD leads with 2.97% vs -1.75% for TAGS. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, EMBD has been the lower-risk option at 1.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMBD has performed better with a 2.97% return vs -1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.39% for EMBD.

EMBD has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 0.00% for TAGS.

EMBD is categorized as Emerging Markets Bonds, while TAGS is Agricultural Commodities. They also come from different issuers: Global X and Teucrium. Their fees differ too: 0.39% for EMBD and 0.21% for TAGS.

EMBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMBD и TAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор