Сравнение EMBD с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
EMBD и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMBD - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 июн. 2020 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMBD или TLT.
Основные характеристики
| EMBD | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.35% | -6.14% |
| Дох-ть за 1 год | 15.32% | 4.03% |
| Дох-ть за 3 года | 0.82% | -12.58% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 0.43 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 0.70 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 1.28 | 0.14 |
| Коэф-т Мартина | 14.49 | 1.05 |
| Индекс Язвы | 1.18% | 6.10% |
| Дневная вол-ть | 7.67% | 15.01% |
| Макс. просадка | -24.27% | -48.35% |
| Текущая просадка | -1.86% | -41.52% |
Корреляция
Корреляция между EMBD и TLT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EMBD и TLT
С начала года, EMBD показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -6.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMBD и TLT
EMBD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMBD c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMBD и TLT
Дивидендная доходность EMBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности TLT в 4.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | 5.49% | 5.29% | 4.53% | 4.99% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.10% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок EMBD и TLT
Максимальная просадка EMBD за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBD и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMBD и TLT
Текущая волатильность для Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) составляет 2.49%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что EMBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.