PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EMBD с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMBD с TLT

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

EMBD и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMBD - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 июн. 2020 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMBD или TLT.

Корреляция

Корреляция между EMBD и TLT составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EMBD и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMBD:

1.10

TLT:

0.01

Коэф-т Сортино

EMBD:

1.52

TLT:

0.09

Коэф-т Омега

EMBD:

1.19

TLT:

1.01

Коэф-т Кальмара

EMBD:

1.22

TLT:

-0.00

Коэф-т Мартина

EMBD:

5.50

TLT:

-0.01

Индекс Язвы

EMBD:

1.33%

TLT:

7.81%

Дневная вол-ть

EMBD:

6.87%

TLT:

14.43%

Макс. просадка

EMBD:

-24.27%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

EMBD:

-0.68%

TLT:

-42.09%

Доходность по периодам

С начала года, EMBD показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 1.08%.

EMBD

С начала года

2.50%

1 месяц

1.78%

6 месяцев

1.56%

1 год

7.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TLT

С начала года

1.08%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

-3.86%

1 год

0.07%

5 лет

-9.49%

10 лет

-0.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EMBD и TLT

EMBD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

EMBD
Global X Emerging Markets Bond ETF
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMBD и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EMBD
Ранг риск-скорректированной доходности EMBD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMBD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMBD c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EMBD на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMBD и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMBD и TLT

Дивидендная доходность EMBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности TLT в 4.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMBD
Global X Emerging Markets Bond ETF		5.98%5.83%5.29%4.53%4.99%3.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.35%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок EMBD и TLT

Максимальная просадка EMBD за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBD и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EMBD и TLT

Загрузка...