Сравнение EMBD с TLT
EMBD (Global X Emerging Markets Bond ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - EMBD is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Global X, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. EMBD is actively managed, while TLT is passively managed. Over the past 5 years, EMBD returned 2.93%/yr vs -7.75%/yr for TLT. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EMBD charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности EMBD и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMBD показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%.
EMBD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.04%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $528.03K | $430.61K | $407.70K | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам EMBD и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | 1.94% | 12.55% | 6.76% | 10.60% | -13.84% | -1.84% | 11.42% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | -1.71% |
Correlation
The correlation between EMBD and TLT is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.50 |
The correlation between EMBD and TLT has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMBD vs. TLT — Ранг доходности на риск
EMBD
TLT
Сравнение EMBD c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMBD | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -0.22 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | -0.48 | +7.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMBD и TLT
Максимальная просадка EMBD за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBD и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMBD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.27% | -48.35% | +24.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -7.74% | +3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.15% | -14.79% | +8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | -43.70% | +19.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -41.60% | +41.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -14.00% | +8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 3.65% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMBD и TLT
Текущая волатильность для Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) составляет 1.17%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что EMBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMBD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 2.51% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 6.88% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 9.25% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.19% | 15.74% | -6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.79% | 14.83% | -6.04% |
Сравнение комиссий EMBD и TLT
EMBD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMBD и TLT
Дивидендная доходность EMBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | 5.72% | 5.48% | 5.83% | 5.29% | 4.53% | 4.99% | 3.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
EMBD and TLT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.51%) compared to EMBD (1.17%). In terms of maximum drawdown, EMBD dropped -24.27% vs TLT's -48.35%.
On 5-year performance, EMBD leads with 2.93% vs -7.75% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EMBD has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EMBD has performed better with a 2.93% return vs -7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for EMBD.
EMBD has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 4.70% for TLT.
EMBD is categorized as Emerging Markets Bonds, while TLT is Government Bonds. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.39% for EMBD and 0.15% for TLT.
EMBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMBD и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор