Сравнение EMBD с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
EMBD и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMBD - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 июн. 2020 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности EMBD и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMBD и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | -1.32% | 12.55% | 6.76% | 10.60% | -13.84% | -1.84% | 11.53% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | -0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, EMBD показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%.
EMBD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMBD и TLT
EMBD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
EMBD vs. TLT — Ранг доходности на риск
EMBD
TLT
Сравнение EMBD c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMBD | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | -0.13 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | -0.10 | +1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.99 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.06 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | -0.13 | +8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMBD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | -0.13 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | -0.37 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.26 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между EMBD и TLT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMBD и TLT
Дивидендная доходность EMBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBD Global X Emerging Markets Bond ETF | 5.77% | 5.48% | 5.83% | 5.29% | 4.53% | 4.99% | 3.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок EMBD и TLT
Максимальная просадка EMBD за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBD и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMBD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.27% | -48.35% | +24.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -9.23% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | -43.70% | +19.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -40.23% | +37.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -13.62% | +7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 4.39% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMBD и TLT
Текущая волатильность для Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) составляет 2.58%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что EMBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMBD | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 3.71% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 6.61% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.51% | 11.40% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 15.88% | -6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.96% | 14.93% | -5.97% |