PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XEMD с BREM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XEMD и BREM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEMD показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у BREM с доходностью 3.77%.


XEMD

1 день
-0.05%
1 месяц
0.99%
С начала года
2.99%
6 месяцев
3.17%
1 год
11.42%
3 года*
10.98%
5 лет*
10 лет*

BREM

1 день
-0.20%
1 месяц
1.52%
С начала года
3.77%
6 месяцев
3.87%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEMD и BREM


Correlation

The correlation between XEMD and BREM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г.

0.82

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF

iShares Emerging Markets Bond Active ETF

Доходность на риск

XEMD vs. BREM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XEMD
Ранг доходности на риск XEMD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD: 7979
Ранг коэф-та Мартина

BREM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEMD c BREM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XEMDBREMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.55

XEMD vs. BREM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEMD и BREM

Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что больше максимальной просадки BREM в -4.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и BREM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XEMDBREMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.01%

-4.54%

-5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.58%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-0.63%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XEMD и BREM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XEMDBREMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

5.61%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.87%

5.61%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.87%

5.61%

+1.26%

Сравнение комиссий XEMD и BREM

XEMD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BREM в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XEMD и BREM

Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности BREM в 3.89%


ПозицияTTM2025202420232022
BREM
iShares Emerging Markets Bond Active ETF
3.89%1.19%0.00%0.00%0.00%
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
5.81%6.15%6.30%6.19%3.08%

Часто задаваемые вопросы


XEMD and BREM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEMD is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for BREM.

XEMD has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 3.89% for BREM.

They also come from different issuers: BondBloxx and BlackRock. Their fees differ too: 0.29% for XEMD and 0.50% for BREM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEMD и BREM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор