Сравнение BREM с BEMB
BREM (iShares Emerging Markets Bond Active ETF) and BEMB (Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BREM charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for BEMB.
Доходность
Сравнение доходности BREM и BEMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BREM показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у BEMB с доходностью 1.45%.
BREM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEMB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BREM и BEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.36% | 2.74% |
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 1.45% | 1.69% |
Correlation
The correlation between BREM and BEMB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BREM vs. BEMB — Ранг доходности на риск
BREM
BEMB
Сравнение BREM c BEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BREM | BEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 1.46 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок BREM и BEMB
Максимальная просадка BREM за все время составила -4.54%, что меньше максимальной просадки BEMB в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREM и BEMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BREM | BEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.54% | -6.17% | +1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.16% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.94% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BREM и BEMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BREM | BEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 4.26% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 5.88% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 5.88% | -0.19% |
Сравнение комиссий BREM и BEMB
BREM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BEMB в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREM и BEMB
Дивидендная доходность BREM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности BEMB в 6.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 6.87% | 6.88% | 6.31% | 5.46% |
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.90% | 1.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BREM and BEMB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEMB is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEMB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for BREM.
BEMB has the higher dividend yield at 6.87%, compared with 3.90% for BREM.
They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.50% for BREM and 0.18% for BEMB.
Подберите оптимальное распределение для BREM и BEMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор