PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEMD с BBBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEMD с BBBS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEMD (BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF) and BBBS (Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - XEMD is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross, while BBBS is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past year, XEMD returned 11.81% vs 4.44% for BBBS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEMD charges 0.29%/yr vs 0.19%/yr for BBBS.

Доходность

Сравнение доходности XEMD и BBBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEMD показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у BBBS с доходностью 0.77%.

XEMD

1 день
0.18%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.52%
1 год
11.81%
3 года*
11.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBBS

1 день
0.02%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.23%
1 год
4.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEMD и BBBS

2026 (YTD)20252024
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF		2.94%13.98%9.55%
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		0.77%6.67%4.96%

Correlation

The correlation between XEMD and BBBS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.56

The correlation between XEMD and BBBS has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF

Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с XEMD:
XEMD с EMHCXEMD с ELDXEMD с BBDD.LXEMD с EMHYXEMD с BONDXEMD с GABFXEMD с PIMIX
Часто сравнивают с BBBS:
BBBS с CGSDBBBS с BBDD.LBBBS с VUSBBBBS с PCMNXBBBS с VCSHBBBS с FLRNBBBS с JPST

Доходность на риск

XEMD vs. BBBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEMD
Ранг доходности на риск XEMD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BBBS
Ранг доходности на риск BBBS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEMD c BBBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEMDBBBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.40

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.73

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.48

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.08

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

12.59

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEMD vs. BBBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEMD на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBBS равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEMD и BBBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEMDBBBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.40

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

2.37

-0.96

Просадки

Сравнение просадок XEMD и BBBS

Максимальная просадка XEMD за все время составила -10.01%, что больше максимальной просадки BBBS в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD и BBBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEMDBBBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.01%

-1.45%

-8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-1.45%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.20%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-0.28%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.35%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XEMD и BBBS

BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что XEMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEMDBBBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

0.49%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.70%

1.36%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

1.87%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

2.23%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.88%

2.23%

+4.65%

Сравнение комиссий XEMD и BBBS

XEMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BBBS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEMD и BBBS

Дивидендная доходность XEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности BBBS в 4.58%

ПозицияTTM2025202420232022
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.58%4.55%4.31%0.00%0.00%
XEMD
BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF		5.81%6.15%6.30%6.19%3.08%

Часто задаваемые вопросы

XEMD and BBBS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XEMD has higher volatility (1.36%) compared to BBBS (0.49%). In terms of maximum drawdown, XEMD dropped -10.01% vs BBBS's -1.45%.

On 1-year performance, XEMD leads with 11.81% vs 4.44% for BBBS. On fees, BBBS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BBBS has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XEMD has performed better with a 11.81% return vs 4.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBBS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for XEMD.

XEMD has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 4.58% for BBBS.

XEMD is categorized as Emerging Markets Bonds, while BBBS is Short-Term Bond. XEMD tracks JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross, while BBBS tracks Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index. Their fees differ too: 0.29% for XEMD and 0.19% for BBBS.

XEMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEMD и BBBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор