Сравнение XEG.TO с VTV
XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEG.TO returned 11.69%/yr vs 13.75%/yr for VTV. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XEG.TO charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for VTV.
Доходность
Сравнение доходности XEG.TO и VTV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEG.TO торгуется в CAD, в то время как VTV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEG.TO показывает доходность 38.53%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 16.61%. За последние 10 лет акции XEG.TO уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 11.69% против 13.75% соответственно.
XEG.TO
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 38.53%
- 6 месяцев
- 37.54%
- 1 год
- 51.12%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 28.03%
- 10 лет*
- 11.69%
VTV
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 16.61%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение доходности по годам XEG.TO и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 38.53% | 16.72% | 14.04% | 3.55% | 53.25% | 83.71% | -34.44% | 9.04% | -27.05% | -11.17% |
VTV Vanguard Value ETF | 16.61% | 10.01% | 25.77% | 6.71% | 4.12% | 26.47% | -0.10% | 20.48% | 2.47% | 9.21% |
Correlation
The correlation between XEG.TO and VTV is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between XEG.TO and VTV has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов XEG.TO и VTV
Секторы
XEG.TO
VTV
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
XEG.TO
VTV
Сырьевые материалы
XEG.TO
-
VTV
Коммуникационные услуги
XEG.TO
-
VTV
Потребительский циклический сектор
XEG.TO
-
VTV
Потребительский защитный сектор
XEG.TO
-
VTV
Финансовые услуги
XEG.TO
-
VTV
Здравоохранение
XEG.TO
-
VTV
Промышленность
XEG.TO
-
VTV
Недвижимость
XEG.TO
-
VTV
Технологии
XEG.TO
-
VTV
Коммунальные услуги
XEG.TO
-
VTV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEG.TO vs. VTV — Ранг доходности на риск
XEG.TO
VTV
Сравнение XEG.TO c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEG.TO | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.47 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 5.21 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.38 | 19.15 | -4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEG.TO и VTV
Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки VTV в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и VTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEG.TO | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.51% | -52.38% | -35.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -5.74% | -5.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.67% | -15.12% | -10.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.42% | -15.12% | -13.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.66% | -31.22% | -48.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | 0.00% | -7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.55% | -9.15% | -25.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 1.56% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEG.TO и VTV
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEG.TO | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 3.58% | +5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.65% | 8.63% | +11.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 11.27% | +12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.72% | 15.09% | +13.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 17.74% | +15.66% |
Сравнение комиссий XEG.TO и VTV
XEG.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEG.TO и VTV
Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности VTV в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 1.83% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.76% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
XEG.TO and VTV have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for XEG.TO.
XEG.TO is categorized as Energy Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for XEG.TO and 0.04% for VTV.
Подберите оптимальное распределение для XEG.TO и VTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор