PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEG.TO с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEG.TO с VGSH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index, while VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEG.TO returned 11.69%/yr vs 2.60%/yr for VGSH. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. XEG.TO charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.

Доходность

Сравнение доходности XEG.TO и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEG.TO торгуется в CAD, в то время как VGSH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGSH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEG.TO показывает доходность 38.53%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции XEG.TO превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 11.69% против 2.60% соответственно.

XEG.TO

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.89%
С начала года
38.53%
6 месяцев
37.54%
1 год
51.12%
3 года*
26.37%
5 лет*
28.03%
10 лет*
11.69%

VGSH

1 день
0.15%
1 месяц
2.10%
С начала года
2.61%
6 месяцев
2.27%
1 год
6.22%
3 года*
5.81%
5 лет*
4.81%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEG.TO и VGSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		38.53%16.72%14.04%3.55%53.25%83.71%-34.44%9.04%-27.05%-11.17%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		2.61%0.28%12.81%1.82%2.23%-0.64%0.59%-0.75%10.09%-6.74%

Correlation

The correlation between XEG.TO and VGSH is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

-0.05

The correlation between XEG.TO and VGSH shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SGOVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH

Доходность на риск

XEG.TO vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEG.TO c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEG.TOVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.20

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
1.70

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.04

1.46

+3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.38

3.56

+10.82

XEG.TO vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEG.TO на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа VGSH равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEG.TO и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEG.TO и VGSH

Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки VGSH в -16.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и VGSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEG.TOVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.51%

-16.61%

-70.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-3.87%

-7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.67%

-5.99%

-19.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-6.36%

-22.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.66%

-16.61%

-63.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-0.11%

-7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.55%

-6.28%

-28.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

1.59%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XEG.TO и VGSH

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEG.TOVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

0.90%

+8.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.65%

3.24%

+16.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

4.71%

+18.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.72%

6.59%

+22.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.40%

6.84%

+26.56%

Сравнение комиссий XEG.TO и VGSH

XEG.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEG.TO и VGSH

Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности VGSH в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.76%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Часто задаваемые вопросы

XEG.TO and VGSH have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for XEG.TO.

XEG.TO is categorized as Energy Equities, while VGSH is Government Bonds. XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index, while VGSH tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for XEG.TO and 0.03% for VGSH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEG.TO и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор