PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEG.TO с PXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEG.TO с PXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) and PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index, while PXI is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEG.TO returned 11.72%/yr vs 6.81%/yr for PXI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEG.TO charges 0.61%/yr vs 0.60%/yr for PXI.

Доходность

Сравнение доходности XEG.TO и PXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEG.TO торгуется в CAD, в то время как PXI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PXI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEG.TO показывает доходность 45.28%, что значительно выше, чем у PXI с доходностью 34.21%. За последние 10 лет акции XEG.TO превзошли акции PXI по среднегодовой доходности: 11.72% против 6.81% соответственно.

XEG.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-0.64%
С начала года
45.28%
6 месяцев
40.30%
1 год
73.90%
3 года*
28.57%
5 лет*
29.65%
10 лет*
11.72%

PXI

1 день
0.85%
1 месяц
-1.49%
С начала года
34.21%
6 месяцев
24.30%
1 год
49.45%
3 года*
20.29%
5 лет*
19.96%
10 лет*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEG.TO и PXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		45.28%16.72%14.08%3.52%53.25%83.71%-34.41%8.98%-27.05%-11.18%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		34.21%-0.91%9.42%3.16%56.25%73.47%-37.00%-3.33%-21.42%-14.26%

Correlation

The correlation between XEG.TO and PXI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.77

The correlation between XEG.TO and PXI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XEG.TO и PXI

Секторы
XEG.TO
PXI

Энергетика

100.0%
95.6%

Сырьевые материалы

-

4.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XEG.TO
100.0%
PXI
95.6%

Сырьевые материалы

XEG.TO

-

PXI
4.4%

Коммуникационные услуги

XEG.TO

-

PXI

-

Потребительский циклический сектор

XEG.TO

-

PXI

-

Потребительский защитный сектор

XEG.TO

-

PXI

-

Финансовые услуги

XEG.TO

-

PXI

-

Здравоохранение

XEG.TO

-

PXI

-

Промышленность

XEG.TO

-

PXI
0.9%

Недвижимость

XEG.TO

-

PXI

-

Технологии

XEG.TO

-

PXI

-

Коммунальные услуги

XEG.TO

-

PXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Invesco DWA Energy Momentum ETF

Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO
Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с SPMOPXI с ENFRPXI с FENYPXI с CLSEPXI с VDEPXI с XOP

Доходность на риск

XEG.TO vs. PXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEG.TO c PXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEG.TOPXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
2.31

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
2.90

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.37

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.68

4.09

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.94

13.04

+6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEG.TO vs. PXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEG.TO на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа PXI равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEG.TO и PXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEG.TOPXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

2.31

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.64

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.20

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.30

-0.02

Просадки

Сравнение просадок XEG.TO и PXI

Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.74%, что больше максимальной просадки PXI в -79.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и PXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEG.TOPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.74%

-79.81%

-7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-12.15%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.67%

-29.28%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-30.78%

+2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.66%

-77.22%

-2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-2.73%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.18%

-20.30%

-8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.80%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XEG.TO и PXI

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEG.TOPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

7.80%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

16.69%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

21.65%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.62%

31.23%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.40%

34.72%

-1.32%

Сравнение комиссий XEG.TO и PXI

XEG.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PXI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEG.TO и PXI

Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности PXI в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.28%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.64%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Часто задаваемые вопросы

XEG.TO and PXI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PXI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PXI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for XEG.TO.

XEG.TO is categorized as Energy Equities, while PXI is Momentum. XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index, while PXI tracks Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.61% for XEG.TO and 0.60% for PXI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEG.TO и PXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор