PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEG.TO с HAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEG.TO с HAP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) and HAP (VanEck Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds - XEG.TO tracks the S&P/TSX Capped Energy Index while HAP tracks the MarketVector Global Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEG.TO returned 11.69%/yr vs 12.91%/yr for HAP. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEG.TO charges 0.60%/yr vs 0.42%/yr for HAP.

Доходность

Сравнение доходности XEG.TO и HAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEG.TO торгуется в CAD, в то время как HAP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HAP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEG.TO показывает доходность 38.53%, что значительно выше, чем у HAP с доходностью 20.84%. За последние 10 лет акции XEG.TO уступали акциям HAP по среднегодовой доходности: 11.69% против 12.91% соответственно.

XEG.TO

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.89%
С начала года
38.53%
6 месяцев
37.54%
1 год
51.12%
3 года*
26.37%
5 лет*
28.03%
10 лет*
11.69%

HAP

1 день
1.39%
1 месяц
-0.45%
С начала года
20.84%
6 месяцев
20.95%
1 год
42.22%
3 года*
18.80%
5 лет*
14.48%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEG.TO и HAP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		38.53%16.72%14.04%3.55%53.25%83.71%-34.44%9.04%-27.05%-11.17%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		20.84%28.75%4.04%0.03%14.67%24.98%3.77%13.71%-3.17%9.19%

Correlation

The correlation between XEG.TO and HAP is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2008 г.

0.63

Over the past year, the correlation between XEG.TO and HAP has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XEG.TO и HAP

Секторы
XEG.TO
HAP

Энергетика

100.0%
30.7%

Сырьевые материалы

-

38.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

2.8%

Промышленность

-

10.1%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

9.3%

Энергетика

XEG.TO
100.0%
HAP
30.7%

Сырьевые материалы

XEG.TO

-

HAP
38.6%

Коммуникационные услуги

XEG.TO

-

HAP

-

Потребительский циклический сектор

XEG.TO

-

HAP
0.2%

Потребительский защитный сектор

XEG.TO

-

HAP
6.4%

Финансовые услуги

XEG.TO

-

HAP

-

Здравоохранение

XEG.TO

-

HAP
2.8%

Промышленность

XEG.TO

-

HAP
10.1%

Недвижимость

XEG.TO

-

HAP
0.4%

Технологии

XEG.TO

-

HAP
1.4%

Коммунальные услуги

XEG.TO

-

HAP
9.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

VanEck Natural Resources ETF

Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO
Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.L

Доходность на риск

XEG.TO vs. HAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEG.TO c HAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEG.TOHAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.68

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.47

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.04

5.41

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.38

20.72

-6.34

XEG.TO vs. HAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEG.TO на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAP равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEG.TO и HAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEG.TO и HAP

Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки HAP в -40.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и HAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEG.TOHAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.51%

-40.28%

-47.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-7.85%

-3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.67%

-14.67%

-11.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-22.99%

-5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.66%

-38.93%

-40.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-2.79%

-5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.55%

-7.79%

-26.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.05%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XEG.TO и HAP

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с VanEck Natural Resources ETF (HAP) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEG.TOHAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

5.41%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.65%

13.25%

+6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

15.87%

+7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.72%

19.12%

+9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.40%

20.59%

+12.81%

Сравнение комиссий XEG.TO и HAP

XEG.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HAP в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEG.TO и HAP

Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности HAP в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.91%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.76%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Часто задаваемые вопросы

XEG.TO and HAP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HAP is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HAP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.60% for XEG.TO.

XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index, while HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for XEG.TO and 0.42% for HAP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEG.TO и HAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор