Сравнение XEG.TO с GLD
XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEG.TO returned 11.69%/yr vs 13.12%/yr for GLD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. XEG.TO charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности XEG.TO и GLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEG.TO торгуется в CAD, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEG.TO показывает доходность 38.53%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции XEG.TO уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 11.69% против 13.12% соответственно.
XEG.TO
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 38.53%
- 6 месяцев
- 37.54%
- 1 год
- 51.12%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 28.03%
- 10 лет*
- 11.69%
GLD
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- 20.51%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам XEG.TO и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 38.53% | 16.72% | 14.04% | 3.55% | 53.25% | 83.71% | -34.44% | 9.04% | -27.05% | -11.17% |
GLD SPDR Gold Shares | -0.49% | 56.20% | 37.38% | 10.01% | 5.52% | -4.20% | 21.85% | 13.00% | 6.30% | 5.17% |
Correlation
The correlation between XEG.TO and GLD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.09 |
The correlation between XEG.TO and GLD shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEG.TO vs. GLD — Ранг доходности на риск
XEG.TO
GLD
Сравнение XEG.TO c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEG.TO | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.20 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 1.20 | +3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.38 | 3.41 | +10.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEG.TO и GLD
Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки GLD в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEG.TO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.51% | -33.66% | -53.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -22.24% | +11.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.67% | -22.24% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.42% | -22.24% | -6.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.66% | -22.86% | -56.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -19.65% | +11.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.55% | -10.77% | -23.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 7.83% | -3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEG.TO и GLD
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEG.TO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 7.89% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.65% | 24.01% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 27.34% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.72% | 19.13% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 17.28% | +16.12% |
Сравнение комиссий XEG.TO и GLD
XEG.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEG.TO и GLD
Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.76% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
XEG.TO and GLD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for XEG.TO.
XEG.TO is categorized as Energy Equities, while GLD is Gold. XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.60% for XEG.TO and 0.40% for GLD.
Подберите оптимальное распределение для XEG.TO и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор