Сравнение XEG.TO с GDX
XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEG.TO returned 11.69%/yr vs 14.26%/yr for GDX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. XEG.TO charges 0.60%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности XEG.TO и GDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEG.TO торгуется в CAD, в то время как GDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEG.TO показывает доходность 38.53%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции XEG.TO уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 11.69% против 14.26% соответственно.
XEG.TO
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 38.53%
- 6 месяцев
- 37.54%
- 1 год
- 51.12%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 28.03%
- 10 лет*
- 11.69%
GDX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -13.15%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 52.11%
- 3 года*
- 41.05%
- 5 лет*
- 20.95%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение доходности по годам XEG.TO и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 38.53% | 16.72% | 14.04% | 3.55% | 53.25% | 83.71% | -34.44% | 9.04% | -27.05% | -11.17% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -4.80% | 143.14% | 20.00% | 7.36% | -3.24% | -9.57% | 20.73% | 34.08% | -1.10% | 4.40% |
Correlation
The correlation between XEG.TO and GDX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.25 |
The correlation between XEG.TO and GDX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEG.TO vs. GDX — Ранг доходности на риск
XEG.TO
GDX
Сравнение XEG.TO c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEG.TO | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.22 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 1.55 | +3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.38 | 4.20 | +10.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEG.TO и GDX
Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки GDX в -72.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEG.TO | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.51% | -72.57% | -14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -34.99% | +23.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.67% | -34.99% | +9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.42% | -42.42% | +14.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.66% | -49.03% | -30.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -29.41% | +21.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.55% | -31.56% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 12.88% | -8.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEG.TO и GDX
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) составляет 9.11%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 17.30%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEG.TO | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 17.30% | -8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.65% | 39.26% | -19.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 46.97% | -23.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.72% | 37.18% | -8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 37.86% | -4.46% |
Сравнение комиссий XEG.TO и GDX
XEG.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEG.TO и GDX
Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности GDX в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.79% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.76% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
XEG.TO and GDX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.60% for XEG.TO.
XEG.TO is categorized as Energy Equities, while GDX is Gold. XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for XEG.TO and 0.51% for GDX.
Подберите оптимальное распределение для XEG.TO и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор