PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEG.TO с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEG.TO с COST

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XEG.TO returned 11.69%/yr vs 23.32%/yr for COST. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XEG.TO и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEG.TO торгуется в CAD, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEG.TO показывает доходность 38.53%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 16.55%. За последние 10 лет акции XEG.TO уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 11.69% против 23.32% соответственно.

XEG.TO

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.89%
С начала года
38.53%
6 месяцев
37.54%
1 год
51.12%
3 года*
26.37%
5 лет*
28.03%
10 лет*
11.69%

COST

1 день
0.87%
1 месяц
-4.65%
С начала года
16.55%
6 месяцев
12.97%
1 год
2.52%
3 года*
26.99%
5 лет*
25.70%
10 лет*
23.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEG.TO и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		38.53%16.72%14.04%3.55%53.25%83.71%-34.44%9.04%-27.05%-11.17%
COST
Costco Wholesale Corporation		16.55%-9.71%51.45%45.46%-13.92%51.75%29.52%39.70%19.90%14.09%

Correlation

The correlation between XEG.TO and COST is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.11

The correlation between XEG.TO and COST shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

XEG.TO vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEG.TO c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEG.TOCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
0.04

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
0.19

+2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.02

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.04

0.05

+5.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.38

0.12

+14.26

XEG.TO vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEG.TO на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа COST равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEG.TO и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEG.TO и COST

Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки COST в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEG.TOCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.51%

-33.74%

-53.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-14.89%

+3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.67%

-23.58%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-30.01%

+1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.66%

-30.01%

-49.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-10.25%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.55%

-7.21%

-27.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

6.20%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XEG.TO и COST

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEG.TOCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

7.80%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.65%

15.65%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

20.08%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.72%

23.87%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.40%

23.14%

+10.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEG.TO и COST

Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.76%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Часто задаваемые вопросы

XEG.TO and COST have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEG.TO и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор