PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEG.TO с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEG.TO с AVDE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index, while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. XEG.TO is passively managed, while AVDE is actively managed. Over the past 5 years, XEG.TO returned 28.03%/yr vs 13.21%/yr for AVDE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XEG.TO charges 0.60%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности XEG.TO и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEG.TO торгуется в CAD, в то время как AVDE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEG.TO показывает доходность 38.53%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 13.12%.

XEG.TO

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.89%
С начала года
38.53%
6 месяцев
37.54%
1 год
51.12%
3 года*
26.37%
5 лет*
28.03%
10 лет*
11.69%

AVDE

1 день
0.78%
1 месяц
2.03%
С начала года
13.12%
6 месяцев
14.02%
1 год
31.03%
3 года*
21.35%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEG.TO и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		38.53%16.72%14.04%3.55%53.25%83.71%-34.44%5.68%
AVDE
Avantis International Equity ETF		13.12%31.74%13.76%14.40%-8.21%13.56%5.69%6.35%

Correlation

The correlation between XEG.TO and AVDE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.38

The correlation between XEG.TO and AVDE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XEG.TO и AVDE

Секторы
XEG.TO
AVDE

Энергетика

100.0%
7.4%

Сырьевые материалы

-

11.4%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Финансовые услуги

-

23.9%

Здравоохранение

-

5.7%

Промышленность

-

20.2%

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

-

8.0%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Энергетика

XEG.TO
100.0%
AVDE
7.4%

Сырьевые материалы

XEG.TO

-

AVDE
11.4%

Коммуникационные услуги

XEG.TO

-

AVDE
4.1%

Потребительский циклический сектор

XEG.TO

-

AVDE
9.4%

Потребительский защитный сектор

XEG.TO

-

AVDE
4.3%

Финансовые услуги

XEG.TO

-

AVDE
23.9%

Здравоохранение

XEG.TO

-

AVDE
5.7%

Промышленность

XEG.TO

-

AVDE
20.2%

Недвижимость

XEG.TO

-

AVDE
1.5%

Технологии

XEG.TO

-

AVDE
8.0%

Коммунальные услуги

XEG.TO

-

AVDE
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

XEG.TO vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEG.TO c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEG.TOAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.89

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.64

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.04

2.60

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.38

10.36

+4.02

XEG.TO vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEG.TO на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEG.TO и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEG.TO и AVDE

Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки AVDE в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEG.TOAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.51%

-31.83%

-55.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-11.26%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.67%

-13.88%

-11.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-22.94%

-5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

0.00%

-7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.55%

-4.42%

-30.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.83%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XEG.TO и AVDE

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEG.TOAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

5.72%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.65%

13.15%

+6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

15.48%

+7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.72%

17.37%

+11.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.40%

19.86%

+13.54%

Сравнение комиссий XEG.TO и AVDE

XEG.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEG.TO и AVDE

Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности AVDE в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDE
Avantis International Equity ETF		3.84%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.76%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Часто задаваемые вопросы

XEG.TO and AVDE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.60% for XEG.TO.

XEG.TO is categorized as Energy Equities, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.60% for XEG.TO and 0.23% for AVDE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEG.TO и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор