PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XEF-U.TO с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEF-U.TO с AVDV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XEF-U.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - XEF-U.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI EAFE® Investable Market Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. XEF-U.TO is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, XEF-U.TO returned 8.63%/yr vs 13.74%/yr for AVDV. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XEF-U.TO charges 0.21%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности XEF-U.TO и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEF-U.TO показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 10.72%.

XEF-U.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.45%
6 месяцев
5.26%
С начала года
9.32%
1 год
20.48%
3 года*
15.15%
5 лет*
8.63%
10 лет*
6.21%

AVDV

1 день
-1.26%
1 месяц
-4.10%
6 месяцев
5.12%
С начала года
10.72%
1 год
31.70%
3 года*
23.49%
5 лет*
13.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEF-U.TO и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		9.32%31.70%3.03%16.71%-14.95%11.35%10.30%-19.49%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		10.72%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%

Correlation

The correlation between XEF-U.TO and AVDV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.49

Over the past year, XEF-U.TO and AVDV have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с XEF-U.TO:
XEF-U.TO с XEF.TOXEF-U.TO с VEAXEF-U.TO с VXUSXEF-U.TO с IEFAXEF-U.TO с ZSP.TOXEF-U.TO с VTIXEF-U.TO с IEMG
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVUVAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с AVIV

Доходность на риск

XEF-U.TO vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEF-U.TO
Ранг доходности на риск XEF-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF-U.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF-U.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEF-U.TO c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEF-U.TOAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.92

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.60

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.42

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

9.00

-2.17

XEF-U.TO vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEF-U.TO на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEF-U.TO и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEF-U.TO и AVDV

Максимальная просадка XEF-U.TO за все время составила -46.92%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF-U.TO и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEF-U.TOAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.92%

-43.01%

-3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-13.19%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-14.17%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-28.08%

-2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-5.87%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-6.72%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.53%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XEF-U.TO и AVDV

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) составляет 3.69%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что XEF-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEF-U.TOAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.52%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

14.45%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

16.62%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

17.42%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

19.72%

-2.28%

Сравнение комиссий XEF-U.TO и AVDV

XEF-U.TO берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEF-U.TO и AVDV

Дивидендная доходность XEF-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности AVDV в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.86%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.37%2.44%2.85%2.76%2.98%2.43%1.86%2.72%2.07%1.62%1.84%1.86%

Часто задаваемые вопросы

XEF-U.TO and AVDV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEF-U.TO is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEF-U.TO is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

XEF-U.TO is categorized as Global Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.21% for XEF-U.TO and 0.36% for AVDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEF-U.TO и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор