PortfoliosLab logo
Сравнение TSPY с ISPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TSPY и ISPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности TSPY и ISPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.14%
0.26%
TSPY
ISPY

Основные характеристики

Дневная вол-ть

TSPY:

20.71%

ISPY:

16.29%

Макс. просадка

TSPY:

-18.02%

ISPY:

-16.88%

Текущая просадка

TSPY:

-10.80%

ISPY:

-9.76%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSPY показывает доходность -5.92%, а ISPY немного ниже – -5.93%.


TSPY

С начала года

-5.92%

1 месяц

7.55%

6 месяцев

-5.04%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ISPY

С начала года

-5.93%

1 месяц

7.47%

6 месяцев

-5.09%

1 год

6.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSPY и ISPY

TSPY берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ISPY в 0.55%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSPY и ISPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSPY

ISPY
Ранг риск-скорректированной доходности ISPY, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISPY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSPY c ISPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPY и ISPY

Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что меньше доходности ISPY в 14.27%


Просадки

Сравнение просадок TSPY и ISPY

Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, что больше максимальной просадки ISPY в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и ISPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.80%
-9.76%
TSPY
ISPY

Волатильность

Сравнение волатильности TSPY и ISPY

TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что TSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.89%
7.66%
TSPY
ISPY