PortfoliosLab logo
Сравнение TSPY с ISPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TSPY и ISPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности TSPY и ISPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

TSPY:

20.47%

ISPY:

16.46%

Макс. просадка

TSPY:

-18.02%

ISPY:

-16.88%

Текущая просадка

TSPY:

-7.22%

ISPY:

-7.70%

Доходность по периодам

С начала года, TSPY показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у ISPY с доходностью -3.78%.


TSPY

С начала года

-2.13%

1 месяц

6.29%

6 месяцев

-4.35%

1 год

N/A

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ISPY

С начала года

-3.78%

1 месяц

5.40%

6 месяцев

-5.15%

1 год

6.67%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF

ProShares S&P 500 High Income ETF

Сравнение комиссий TSPY и ISPY

TSPY берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ISPY в 0.55%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSPY и ISPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSPY

ISPY
Ранг риск-скорректированной доходности ISPY, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISPY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSPY c ISPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPY и ISPY

Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что меньше доходности ISPY в 13.95%


Просадки

Сравнение просадок TSPY и ISPY

Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, что больше максимальной просадки ISPY в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и ISPY.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TSPY и ISPY


Загрузка...