Сравнение XDTE с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
XDTE и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XDTE и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDTE и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -2.43% | 12.60% | 5.49% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | 8.15% |
Доходность по периодам
С начала года, XDTE показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
XDTE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDTE и TSMY
XDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Доходность на риск
XDTE vs. TSMY — Ранг доходности на риск
XDTE
TSMY
Сравнение XDTE c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDTE | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.59 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 3.10 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.43 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 5.34 | -4.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 18.33 | -13.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDTE | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.59 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.16 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между XDTE и TSMY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и TSMY
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 38.73%, что меньше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 38.73% | 39.16% | 20.35% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% |
Просадки
Сравнение просадок XDTE и TSMY
Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDTE | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.09% | -31.15% | +12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -15.50% | +2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -9.44% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -5.82% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 4.52% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и TSMY
Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 4.77%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDTE | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 12.27% | -7.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 23.03% | -14.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 31.08% | -15.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 33.38% | -19.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 33.38% | -19.31% |