PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDTE с TSMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDTE с TSMY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XDTE returned 25.78% vs 91.42% for TSMY. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDTE charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for TSMY.

Доходность

Сравнение доходности XDTE и TSMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность 9.12%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 38.71%.

XDTE

1 день
0.27%
1 месяц
3.52%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.07%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMY

1 день
1.22%
1 месяц
10.37%
С начала года
38.71%
6 месяцев
41.54%
1 год
91.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDTE и TSMY

2026 (YTD)20252024
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		9.12%12.60%5.49%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		38.71%41.00%8.15%

Correlation

The correlation between XDTE and TSMY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.61

The correlation between XDTE and TSMY has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY
Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSMTSMY с TSLYTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с YMAXTSMY с QDTE

Доходность на риск

XDTE vs. TSMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDTE c TSMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDTETSMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
3.19

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.84

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

5.93

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

22.01

-6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDTE vs. TSMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSMY равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и TSMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDTETSMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

3.19

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.59

-0.33

Просадки

Сравнение просадок XDTE и TSMY

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и TSMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDTETSMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-31.15%

+12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-15.50%

+7.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.17%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-5.50%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

4.17%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и TSMY

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 2.43%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDTETSMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

9.36%

-6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

22.67%

-14.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

28.87%

-17.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

33.19%

-19.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

33.19%

-19.35%

Сравнение комиссий XDTE и TSMY

XDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и TSMY

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.55%, что меньше доходности TSMY в 52.87%

ПозицияTTM20252024
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		52.87%56.76%13.71%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.55%39.16%20.35%

Часто задаваемые вопросы

XDTE and TSMY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMY has higher volatility (9.36%) compared to XDTE (2.43%). In terms of maximum drawdown, XDTE dropped -19.09% vs TSMY's -31.15%.

On 1-year performance, TSMY leads with 91.42% vs 25.78% for XDTE. On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMY has performed better with a 91.42% return vs 25.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for TSMY.

TSMY has the higher dividend yield at 52.87%, compared with 33.55% for XDTE.

They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for XDTE and 0.99% for TSMY.

TSMY currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDTE и TSMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор