PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDTE с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDTE с SPIN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XDTE returned 20.81% vs 13.47% for SPIN. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XDTE charges 0.97%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.

Доходность

Сравнение доходности XDTE и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 0.16%.

XDTE

1 день
0.27%
1 месяц
-1.16%
С начала года
7.08%
6 месяцев
5.93%
1 год
20.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.97%
С начала года
0.16%
6 месяцев
-0.54%
1 год
13.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDTE и SPIN

2026 (YTD)20252024
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		7.08%12.60%6.64%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		0.16%14.14%6.47%

Correlation

The correlation between XDTE and SPIN is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.90

The correlation between XDTE and SPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDTE и SPIN

Секторы
XDTE
SPIN

Технологии

39.0%
39.6%

Финансовые услуги

11.1%
11.3%

Коммуникационные услуги

10.6%
11.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
8.6%

Здравоохранение

8.3%
8.3%

Промышленность

7.8%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.6%

Энергетика

3.1%
2.7%

Коммунальные услуги

2.1%
2.2%

Недвижимость

1.8%
1.5%

Сырьевые материалы

1.7%
2.3%

Технологии

XDTE
39.0%
SPIN
39.6%

Финансовые услуги

XDTE
11.1%
SPIN
11.3%

Коммуникационные услуги

XDTE
10.6%
SPIN
11.9%

Потребительский циклический сектор

XDTE
9.9%
SPIN
8.6%

Здравоохранение

XDTE
8.3%
SPIN
8.3%

Промышленность

XDTE
7.8%
SPIN
8.1%

Потребительский защитный сектор

XDTE
4.5%
SPIN
3.6%

Энергетика

XDTE
3.1%
SPIN
2.7%

Коммунальные услуги

XDTE
2.1%
SPIN
2.2%

Недвижимость

XDTE
1.8%
SPIN
1.5%

Сырьевые материалы

XDTE
1.7%
SPIN
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с TSPYXDTE с RDTEXDTE с JEPIXDTE с XPAY
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с SQYSPIN с DIVOSPIN с QQQISPIN с SPYISPIN с IQQQ

Доходность на риск

XDTE vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDTE c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDTESPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.22

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.70

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

1.38

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

5.60

+6.22

XDTE vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа SPIN равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDTE и SPIN

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и SPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDTESPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-16.85%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-9.81%

+2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-3.06%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.28%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.41%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и SPIN

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что XDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDTESPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.18%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

8.71%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

11.12%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

14.39%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.95%

14.39%

-0.44%

Сравнение комиссий XDTE и SPIN

XDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и SPIN

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 34.03%, что больше доходности SPIN в 5.80%

ПозицияTTM20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.80%8.20%2.36%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		34.03%39.16%20.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XDTE and SPIN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XDTE has higher volatility (4.45%) compared to SPIN (4.18%). In terms of maximum drawdown, XDTE dropped -19.09% vs SPIN's -16.85%.

On 1-year performance, XDTE leads with 20.81% vs 13.47% for SPIN. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPIN has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 20.81% return vs 13.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.

XDTE has the higher dividend yield at 34.03%, compared with 5.80% for SPIN.

They also come from different issuers: Roundhill and State Street. Their fees differ too: 0.97% for XDTE and 0.25% for SPIN.

XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDTE и SPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор