PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMCY с AIYY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMCY и AIYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCY и AIYY


2026 (YTD)20252024
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF
-19.23%-15.41%-33.07%
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF
-33.80%-58.98%24.74%

Доходность по периодам

С начала года, SMCY показывает доходность -19.23%, что значительно выше, чем у AIYY с доходностью -33.80%.


SMCY

1 день
-0.18%
1 месяц
-24.98%
С начала года
-19.23%
6 месяцев
-49.69%
1 год
-33.98%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AIYY

1 день
0.70%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-33.80%
6 месяцев
-47.29%
1 год
-59.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF

YieldMax AI Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий SMCY и AIYY

И SMCY, и AIYY имеют комиссию равную 0.99%.


Доходность на риск

SMCY vs. AIYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMCY
Ранг доходности на риск SMCY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCY: 33
Ранг коэф-та Мартина

AIYY
Ранг доходности на риск AIYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIYY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIYY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIYY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIYY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIYY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCY c AIYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMCYAIYYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.53

-1.07

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

-1.66

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.77

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.86

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.09

-1.49

+0.40

SMCY vs. AIYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCY на текущий момент составляет -0.53, что выше коэффициента Шарпа AIYY равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCY и AIYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SMCYAIYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

-1.07

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.93

+0.42

Корреляция

Корреляция между SMCY и AIYY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCY и AIYY

Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 262.32%, что больше доходности AIYY в 204.65%


TTM20252024
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF
262.32%231.43%38.43%
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF
204.65%168.33%98.26%

Просадки

Сравнение просадок SMCY и AIYY

Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что меньше максимальной просадки AIYY в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и AIYY.


Загрузка...

Показатели просадок


SMCYAIYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.75%

-79.48%

+14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.43%

-68.33%

+7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.06%

-78.38%

+17.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.47%

-38.37%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.48%

39.39%

-9.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCY и AIYY

YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 41.62% по сравнению с YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) с волатильностью 10.84%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SMCYAIYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.62%

10.84%

+30.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.71%

38.00%

+15.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.66%

55.58%

+9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.95%

50.56%

+27.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.95%

50.56%

+27.39%