PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDTE с QQA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDTE с QQA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).

XDTE и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XDTE и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDTE и QQA

2026 (YTD)20252024
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		-2.43%12.60%8.38%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		-2.37%17.24%7.11%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDTE показывает доходность -2.43%, а QQA немного выше – -2.37%.

XDTE

1 день
1.03%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
0.99%
1 год
13.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
1.13%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
0.60%
1 год
21.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с MSTYQQA с EFAAQQA с QYLE

Сравнение комиссий XDTE и QQA

XDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF

Доходность на риск

XDTE vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDTE c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDTEQQADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.13

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.74

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.90

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

9.03

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDTE vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQA равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDTEQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.13

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.68

+0.23

Корреляция

Корреляция между XDTE и QQA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и QQA

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 38.73%, что больше доходности QQA в 10.41%

TTM20252024
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		38.73%39.16%20.35%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		10.41%9.78%4.29%

Просадки

Сравнение просадок XDTE и QQA

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, примерно равная максимальной просадке QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и QQA.

Загрузка...

Показатели просадок

XDTEQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-19.73%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-11.55%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-4.93%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-2.62%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.43%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и QQA

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 4.77%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDTEQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

5.85%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

10.72%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

19.02%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

18.84%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

18.84%

-4.77%