PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDTE с QQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDTE с QQA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XDTE returned 20.81% vs 26.02% for QQA. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XDTE charges 0.97%/yr vs 0.29%/yr for QQA.

Доходность

Сравнение доходности XDTE и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 11.72%.

XDTE

1 день
0.27%
1 месяц
-1.16%
С начала года
7.08%
6 месяцев
5.93%
1 год
20.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
0.72%
1 месяц
-1.16%
С начала года
11.72%
6 месяцев
10.43%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDTE и QQA

2026 (YTD)20252024
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		7.08%12.60%7.17%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		11.72%17.24%5.92%

Correlation

The correlation between XDTE and QQA is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г.

0.89

The correlation between XDTE and QQA has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDTE и QQA

Секторы
XDTE
QQA

Технологии

39.0%
58.7%

Финансовые услуги

11.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
14.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.4%

Здравоохранение

8.3%
3.7%

Промышленность

7.8%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.4%

Энергетика

3.1%
0.5%

Коммунальные услуги

2.1%
1.2%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.0%

Технологии

XDTE
39.0%
QQA
58.7%

Финансовые услуги

XDTE
11.1%
QQA
0.2%

Коммуникационные услуги

XDTE
10.6%
QQA
14.3%

Потребительский циклический сектор

XDTE
9.9%
QQA
11.4%

Здравоохранение

XDTE
8.3%
QQA
3.7%

Промышленность

XDTE
7.8%
QQA
2.6%

Потребительский защитный сектор

XDTE
4.5%
QQA
6.4%

Энергетика

XDTE
3.1%
QQA
0.5%

Коммунальные услуги

XDTE
2.1%
QQA
1.2%

Недвижимость

XDTE
1.8%
QQA
0.1%

Сырьевые материалы

XDTE
1.7%
QQA
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с TSPYXDTE с RDTEXDTE с JEPIXDTE с XPAY
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с EFAAQQA с MSTYQQA с XLG

Доходность на риск

XDTE vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDTE c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDTEQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.87

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.54

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.99

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

12.72

-0.90

XDTE vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQA равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDTE и QQA

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, примерно равная максимальной просадке QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и QQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDTEQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-19.73%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-8.76%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-2.68%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.53%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.05%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и QQA

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 4.45%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDTEQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

6.70%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

11.35%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

13.97%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

18.59%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.95%

18.59%

-4.64%

Сравнение комиссий XDTE и QQA

XDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и QQA

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 34.03%, что больше доходности QQA в 9.75%

ПозицияTTM20252024
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.75%9.78%4.29%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		34.03%39.16%20.35%

Часто задаваемые вопросы

XDTE and QQA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQA has higher volatility (6.70%) compared to XDTE (4.45%). In terms of maximum drawdown, XDTE dropped -19.09% vs QQA's -19.73%.

On 1-year performance, QQA leads with 26.02% vs 20.81% for XDTE. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQA has performed better with a 26.02% return vs 20.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.

XDTE has the higher dividend yield at 34.03%, compared with 9.75% for QQA.

They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.97% for XDTE and 0.29% for QQA.

QQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDTE и QQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор