PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDTE с OMAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDTE с OMAH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XDTE returned 25.78% vs 12.34% for OMAH. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDTE charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.

Доходность

Сравнение доходности XDTE и OMAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у OMAH с доходностью 5.13%.

XDTE

1 день
0.27%
1 месяц
3.52%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.07%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OMAH

1 день
0.54%
1 месяц
0.72%
С начала года
5.13%
6 месяцев
5.28%
1 год
12.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDTE и OMAH

2026 (YTD)2025
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		9.12%13.38%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		5.13%6.74%

Correlation

The correlation between XDTE and OMAH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

0.57

The correlation between XDTE and OMAH shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDTE и OMAH

Секторы
XDTE
OMAH

Технологии

35.6%
13.6%

Финансовые услуги

11.8%
38.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
9.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.1%

Здравоохранение

8.5%
7.0%

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%
16.2%

Энергетика

3.5%
10.5%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

XDTE
35.6%
OMAH
13.6%

Финансовые услуги

XDTE
11.8%
OMAH
38.9%

Коммуникационные услуги

XDTE
11.2%
OMAH
9.8%

Потребительский циклический сектор

XDTE
10.1%
OMAH
4.1%

Здравоохранение

XDTE
8.5%
OMAH
7.0%

Промышленность

XDTE
8.3%
OMAH

-

Потребительский защитный сектор

XDTE
4.9%
OMAH
16.2%

Энергетика

XDTE
3.5%
OMAH
10.5%

Коммунальные услуги

XDTE
2.4%
OMAH

-

Недвижимость

XDTE
1.9%
OMAH

-

Сырьевые материалы

XDTE
1.8%
OMAH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY
Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с QUSAOMAH с SPYIOMAH с VOO

Доходность на риск

XDTE vs. OMAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDTE c OMAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDTEOMAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.54

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.17

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.27

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

4.12

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

10.16

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDTE vs. OMAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа OMAH равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и OMAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDTEOMAHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.54

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.74

+0.52

Просадки

Сравнение просадок XDTE и OMAH

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и OMAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDTEOMAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-11.83%

-7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-3.00%

-4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-2.12%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-1.26%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.22%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и OMAH

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что XDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDTEOMAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

1.99%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

5.50%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

8.06%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

13.20%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

13.20%

+0.64%

Сравнение комиссий XDTE и OMAH

XDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и OMAH

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.55%, что больше доходности OMAH в 15.36%

ПозицияTTM20252024
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		15.36%12.86%0.00%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.55%39.16%20.35%

Часто задаваемые вопросы

XDTE and OMAH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XDTE has higher volatility (2.43%) compared to OMAH (1.99%). In terms of maximum drawdown, XDTE dropped -19.09% vs OMAH's -11.83%.

On 1-year performance, XDTE leads with 25.78% vs 12.34% for OMAH. On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 25.78% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.

XDTE has the higher dividend yield at 33.55%, compared with 15.36% for OMAH.

They also come from different issuers: Roundhill and VistaShares. Their fees differ too: 0.97% for XDTE and 0.95% for OMAH.

XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDTE и OMAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор