PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDTE с DRAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDTE с DRAM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDTE charges 0.97%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.

Доходность

Сравнение доходности XDTE и DRAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XDTE

1 день
0.27%
1 месяц
3.52%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.07%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRAM

1 день
-5.75%
1 месяц
41.93%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDTE и DRAM

2026 (YTD)
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.85%
DRAM
Roundhill Memory ETF		136.67%

Correlation

The correlation between XDTE and DRAM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г.

0.57

Сравнение распределения секторов XDTE и DRAM

Секторы
XDTE
DRAM

Технологии

35.6%
100.0%

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

XDTE
35.6%
DRAM
100.0%

Финансовые услуги

XDTE
11.8%
DRAM

-

Коммуникационные услуги

XDTE
11.2%
DRAM

-

Потребительский циклический сектор

XDTE
10.1%
DRAM

-

Здравоохранение

XDTE
8.5%
DRAM

-

Промышленность

XDTE
8.3%
DRAM

-

Потребительский защитный сектор

XDTE
4.9%
DRAM

-

Энергетика

XDTE
3.5%
DRAM

-

Коммунальные услуги

XDTE
2.4%
DRAM

-

Недвижимость

XDTE
1.9%
DRAM

-

Сырьевые материалы

XDTE
1.8%
DRAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Roundhill Memory ETF

Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY
Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXXDRAM с MUDRAM с EWYDRAM с SOXQDRAM с QTUM

Доходность на риск

XDTE vs. DRAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DRAM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDTE c DRAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDTEDRAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDTE vs. DRAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDTEDRAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

207.21

-205.96

Просадки

Сравнение просадок XDTE и DRAM

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что больше максимальной просадки DRAM в -10.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и DRAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDTEDRAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-10.46%

-8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-5.75%

+5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-1.74%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и DRAM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDTEDRAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

75.61%

-64.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

75.61%

-61.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

75.61%

-61.77%

Сравнение комиссий XDTE и DRAM

XDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и DRAM

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.55%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.55%39.16%20.35%

Часто задаваемые вопросы

XDTE and DRAM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.

XDTE has the higher dividend yield at 33.55%, compared with 0.00% for DRAM.

XDTE is categorized as Derivative Income, while DRAM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.97% for XDTE and 0.65% for DRAM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDTE и DRAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор