Сравнение XDTE с CHPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY).
XDTE и CHPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. CHPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности XDTE и CHPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDTE и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -2.43% | 21.93% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 12.50% | 62.91% |
Доходность по периодам
С начала года, XDTE показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 12.50%.
XDTE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 22.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDTE и CHPY
XDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Доходность на риск
XDTE vs. CHPY — Ранг доходности на риск
XDTE
CHPY
Сравнение XDTE c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDTE | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDTE | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 2.59 | -1.69 |
Корреляция
Корреляция между XDTE и CHPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и CHPY
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 38.73%, что сопоставимо с доходностью CHPY в 39.01%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 38.73% | 39.16% | 20.35% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 39.01% | 28.19% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XDTE и CHPY
Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и CHPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDTE | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.09% | -12.17% | -6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -4.98% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -2.16% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и CHPY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDTE | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 32.72% | -17.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 32.72% | -18.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 32.72% | -18.65% |