PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDTE с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDTE с CHAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).

XDTE и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XDTE и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDTE и CHAT

2026 (YTD)20252024
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		-2.43%12.60%16.39%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		9.04%49.85%9.92%

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 9.04%.

XDTE

1 день
1.03%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
0.99%
1 год
13.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHAT

1 день
3.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.04%
6 месяцев
5.64%
1 год
87.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI

Сравнение комиссий XDTE и CHAT

XDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CHAT в 0.75%.

XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF

Доходность на риск

XDTE vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDTE c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDTECHATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.55

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

3.16

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

5.51

-4.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

15.32

-10.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDTE vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDTECHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.55

-1.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.33

-0.42

Корреляция

Корреляция между XDTE и CHAT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и CHAT

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 38.73%, что больше доходности CHAT в 2.61%

TTM20252024
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		38.73%39.16%20.35%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.61%2.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XDTE и CHAT

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и CHAT.

Загрузка...

Показатели просадок

XDTECHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-31.34%

+12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-16.28%

+3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-3.05%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-5.61%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

5.86%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и CHAT

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 4.77%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDTECHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

13.18%

-8.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

23.54%

-14.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

34.44%

-19.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

29.33%

-15.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

29.33%

-15.26%