PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDQQ с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDQQ с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XDQQ is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. XDQQ is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 5 years, XDQQ returned 8.32%/yr vs 13.98%/yr for VOO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XDQQ charges 0.79%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности XDQQ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDQQ показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.

XDQQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.17%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.67%
1 год
17.22%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDQQ и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.62%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.29%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%19.81%

Correlation

The correlation between XDQQ and VOO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.89

The correlation between XDQQ and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDQQ и VOO

Секторы
XDQQ
VOO

Технологии

50.7%
35.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

12.5%
10.2%

Потребительский защитный сектор

8.7%
4.9%

Здравоохранение

5.1%
8.5%

Промышленность

3.3%
8.3%

Коммунальные услуги

1.6%
2.4%

Сырьевые материалы

1.3%
1.8%

Энергетика

0.7%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.6%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

XDQQ
50.7%
VOO
35.7%

Коммуникационные услуги

XDQQ
15.8%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

XDQQ
12.5%
VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

XDQQ
8.7%
VOO
4.9%

Здравоохранение

XDQQ
5.1%
VOO
8.5%

Промышленность

XDQQ
3.3%
VOO
8.3%

Коммунальные услуги

XDQQ
1.6%
VOO
2.4%

Сырьевые материалы

XDQQ
1.3%
VOO
1.8%

Энергетика

XDQQ
0.7%
VOO
3.5%

Финансовые услуги

XDQQ
0.2%
VOO
11.6%

Недвижимость

XDQQ
0.1%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLDXDQQ с SOXLXDQQ с NFXL
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

XDQQ vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDQQ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDQQVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.44

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.31

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

3.23

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

15.03

-8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDQQ vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDQQ на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDQQ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDQQVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.44

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.84

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.89

-0.43

Просадки

Сравнение просадок XDQQ и VOO

Максимальная просадка XDQQ за все время составила -35.63%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDQQ и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDQQVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.63%

-33.99%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-8.90%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-18.69%

-4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-24.52%

-11.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.32%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-3.69%

-7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.91%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XDQQ и VOO

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) составляет 0.36%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что XDQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDQQVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

2.78%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

8.90%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

11.80%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

16.81%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

18.00%

+1.65%

Сравнение комиссий XDQQ и VOO

XDQQ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDQQ и VOO

XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDQQ and VOO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.78%) compared to XDQQ (0.36%). In terms of maximum drawdown, XDQQ dropped -35.63% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.98% vs 8.32% for XDQQ. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.98% return vs 8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.79% for XDQQ.

VOO has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for XDQQ.

XDQQ is categorized as Leveraged Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Innovator and Vanguard. Their fees differ too: 0.79% for XDQQ and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDQQ и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор