PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDQQ с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDQQ с SOXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds. XDQQ is actively managed, while SOXL is passively managed. Over the past 5 years, XDQQ returned 8.32%/yr vs 46.78%/yr for SOXL. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XDQQ charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности XDQQ и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDQQ показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%.

XDQQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.17%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.67%
1 год
17.22%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDQQ и SOXL

2026 (YTD)20252024202320222021
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.62%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.29%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-85.66%60.40%

Correlation

The correlation between XDQQ and SOXL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.80

The correlation between XDQQ and SOXL shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDQQ и SOXL

Секторы
XDQQ
SOXL

Технологии

50.7%
100.0%

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.5%

-

Потребительский защитный сектор

8.7%

-

Здравоохранение

5.1%

-

Промышленность

3.3%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Энергетика

0.7%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

XDQQ
50.7%
SOXL
100.0%

Коммуникационные услуги

XDQQ
15.8%
SOXL

-

Потребительский циклический сектор

XDQQ
12.5%
SOXL

-

Потребительский защитный сектор

XDQQ
8.7%
SOXL

-

Здравоохранение

XDQQ
5.1%
SOXL

-

Промышленность

XDQQ
3.3%
SOXL

-

Коммунальные услуги

XDQQ
1.6%
SOXL

-

Сырьевые материалы

XDQQ
1.3%
SOXL

-

Энергетика

XDQQ
0.7%
SOXL

-

Финансовые услуги

XDQQ
0.2%
SOXL

-

Недвижимость

XDQQ
0.1%
SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLDXDQQ с NFXL
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

XDQQ vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDQQ c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDQQSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
12.69

-11.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
4.98

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.69

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

29.80

-28.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

102.14

-95.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDQQ vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDQQ на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDQQ и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDQQSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

12.69

-11.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.44

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XDQQ и SOXL

Максимальная просадка XDQQ за все время составила -35.63%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDQQ и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDQQSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.63%

-90.46%

+54.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-43.47%

+31.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-87.88%

+64.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-90.46%

+54.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-6.36%

+6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-35.01%

+24.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

12.66%

-10.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XDQQ и SOXL

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) составляет 0.36%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что XDQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDQQSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

41.05%

-40.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

81.57%

-70.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

102.16%

-88.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

107.25%

-87.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

99.05%

-79.40%

Сравнение комиссий XDQQ и SOXL

XDQQ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDQQ и SOXL

XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDQQ and SOXL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to XDQQ (0.36%). In terms of maximum drawdown, XDQQ dropped -35.63% vs SOXL's -90.46%.

On 5-year performance, SOXL leads with 46.78% vs 8.32% for XDQQ. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXL has performed better with a 46.78% return vs 8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XDQQ.

SOXL has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for XDQQ.

They also come from different issuers: Innovator and Direxion. Their fees differ too: 0.79% for XDQQ and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDQQ и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор