PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDQQ с EALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDQQ с EALT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) and EALT (Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly) are both exchange-traded funds - XDQQ is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator, while EALT is a Options Trading fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, XDQQ returned 17.22% vs 11.02% for EALT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XDQQ charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for EALT.

Доходность

Сравнение доходности XDQQ и EALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) и Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDQQ показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у EALT с доходностью 1.07%.

XDQQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.17%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.67%
1 год
17.22%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—

EALT

1 день
0.02%
1 месяц
1.27%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.98%
1 год
11.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDQQ и EALT

2026 (YTD)202520242023
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.62%13.75%31.47%8.27%
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly		1.07%9.45%18.02%6.80%

Correlation

The correlation between XDQQ and EALT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.88

The correlation between XDQQ and EALT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDQQ и EALT

Секторы
XDQQ
EALT

Технологии

50.7%
33.6%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.5%

Потребительский циклический сектор

12.5%
10.0%

Потребительский защитный сектор

8.7%
5.3%

Здравоохранение

5.1%
9.5%

Промышленность

3.3%
8.5%

Коммунальные услуги

1.6%
2.6%

Сырьевые материалы

1.3%
1.9%

Энергетика

0.7%
4.0%

Финансовые услуги

0.2%
12.2%

Недвижимость

0.1%
2.0%

Технологии

XDQQ
50.7%
EALT
33.6%

Коммуникационные услуги

XDQQ
15.8%
EALT
10.5%

Потребительский циклический сектор

XDQQ
12.5%
EALT
10.0%

Потребительский защитный сектор

XDQQ
8.7%
EALT
5.3%

Здравоохранение

XDQQ
5.1%
EALT
9.5%

Промышленность

XDQQ
3.3%
EALT
8.5%

Коммунальные услуги

XDQQ
1.6%
EALT
2.6%

Сырьевые материалы

XDQQ
1.3%
EALT
1.9%

Энергетика

XDQQ
0.7%
EALT
4.0%

Финансовые услуги

XDQQ
0.2%
EALT
12.2%

Недвижимость

XDQQ
0.1%
EALT
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly

Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLDXDQQ с SOXLXDQQ с NFXL
Часто сравнивают с EALT:
EALT с UJULEALT с ZALTEALT с BJULEALT с TJULEALT с HELOEALT с BALTEALT с VOO

Доходность на риск

XDQQ vs. EALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EALT
Ранг доходности на риск EALT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EALT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EALT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EALT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EALT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EALT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDQQ c EALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) и Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDQQEALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.49

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.04

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

1.66

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

6.29

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDQQ vs. EALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDQQ на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EALT равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDQQ и EALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDQQEALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.49

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.32

-0.86

Просадки

Сравнение просадок XDQQ и EALT

Максимальная просадка XDQQ за все время составила -35.63%, что больше максимальной просадки EALT в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDQQ и EALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDQQEALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.63%

-14.76%

-20.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-6.66%

-5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.68%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-1.64%

-9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.76%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XDQQ и EALT

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) составляет 0.36%, в то время как у Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) волатильность равна 0.45%. Это указывает на то, что XDQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDQQEALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.45%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

5.50%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

7.44%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

10.06%

+9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

10.06%

+9.59%

Сравнение комиссий XDQQ и EALT

XDQQ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EALT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDQQ и EALT

Ни XDQQ, ни EALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDQQ and EALT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EALT has higher volatility (0.45%) compared to XDQQ (0.36%). In terms of maximum drawdown, XDQQ dropped -35.63% vs EALT's -14.76%.

On 1-year performance, XDQQ leads with 17.22% vs 11.02% for EALT. On fees, EALT is cheaper at 0.69% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XDQQ has performed better with a 17.22% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for XDQQ.

XDQQ and EALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XDQQ is categorized as Leveraged Equities, while EALT is Options Trading. Their fees differ too: 0.79% for XDQQ and 0.69% for EALT.

EALT currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDQQ и EALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор