PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDQQ с NFXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDQQ с NFXL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) and NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, XDQQ returned 16.63% vs -74.79% for NFXL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XDQQ charges 0.79%/yr vs 1.06%/yr for NFXL.

Доходность

Сравнение доходности XDQQ и NFXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) и Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDQQ показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у NFXL с доходностью -47.61%.

XDQQ

1 день
0.02%
1 месяц
0.58%
С начала года
2.86%
6 месяцев
0.68%
1 год
16.63%
3 года*
17.59%
5 лет*
7.88%
10 лет*
—

NFXL

1 день
-2.46%
1 месяц
-35.26%
С начала года
-47.61%
6 месяцев
-47.54%
1 год
-74.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDQQ и NFXL

2026 (YTD)20252024
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.86%13.75%9.69%
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		-47.61%-11.98%51.02%

Correlation

The correlation between XDQQ and NFXL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

0.40

The correlation between XDQQ and NFXL shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDQQ и NFXL

Секторы
XDQQ
NFXL

Технологии

50.7%

-

Коммуникационные услуги

15.8%
100.0%

Потребительский циклический сектор

12.5%

-

Потребительский защитный сектор

8.7%

-

Здравоохранение

5.1%

-

Промышленность

3.3%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Энергетика

0.7%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

XDQQ
50.7%
NFXL

-

Коммуникационные услуги

XDQQ
15.8%
NFXL
100.0%

Потребительский циклический сектор

XDQQ
12.5%
NFXL

-

Потребительский защитный сектор

XDQQ
8.7%
NFXL

-

Здравоохранение

XDQQ
5.1%
NFXL

-

Промышленность

XDQQ
3.3%
NFXL

-

Коммунальные услуги

XDQQ
1.6%
NFXL

-

Сырьевые материалы

XDQQ
1.3%
NFXL

-

Энергетика

XDQQ
0.7%
NFXL

-

Финансовые услуги

XDQQ
0.2%
NFXL

-

Недвижимость

XDQQ
0.1%
NFXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares

Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с SOXLXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLD
Часто сравнивают с NFXL:
NFXL с NFLXNFXL с NFLUNFXL с LULGNFXL с MULLNFXL с NVDGNFXL с GUSHNFXL с IFED

Доходность на риск

XDQQ vs. NFXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
NFXL
Ранг доходности на риск NFXL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDQQ c NFXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) и Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDQQNFXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
-1.11

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
-2.22

+3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.72

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

-0.97

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

-1.52

+7.93

XDQQ vs. NFXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDQQ на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа NFXL равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDQQ и NFXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDQQ и NFXL

Максимальная просадка XDQQ за все время составила -35.63%, что меньше максимальной просадки NFXL в -77.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDQQ и NFXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDQQNFXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.63%

-77.02%

+41.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-77.02%

+65.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-77.02%

+76.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-29.44%

+18.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

49.10%

-46.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XDQQ и NFXL

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) составляет 0.64%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) волатильность равна 15.90%. Это указывает на то, что XDQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDQQNFXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

15.90%

-15.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

50.68%

-40.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

67.49%

-53.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

69.33%

-49.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

69.33%

-49.78%

Сравнение комиссий XDQQ и NFXL

XDQQ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии NFXL в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDQQ и NFXL

XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%.

ПозицияTTM20252024
NFXL
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares		13.61%7.97%0.59%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDQQ and NFXL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFXL has higher volatility (15.90%) compared to XDQQ (0.64%). In terms of maximum drawdown, XDQQ dropped -35.63% vs NFXL's -77.02%.

On 1-year performance, XDQQ leads with 16.63% vs -74.79% for NFXL. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XDQQ has performed better with a 16.63% return vs -74.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.06% for NFXL.

NFXL has the higher dividend yield at 13.61%, compared with 0.00% for XDQQ.

They also come from different issuers: Innovator and Direxion. Their fees differ too: 0.79% for XDQQ and 1.06% for NFXL.

XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDQQ и NFXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор