PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDQQ с RSSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDQQ с RSSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) and RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF) are both exchange-traded funds - XDQQ is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator, while RSSB is a Global Allocation fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, XDQQ returned 17.06% vs 27.89% for RSSB. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDQQ charges 0.79%/yr vs 0.41%/yr for RSSB.

Доходность

Сравнение доходности XDQQ и RSSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDQQ показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у RSSB с доходностью 9.57%.

XDQQ

1 день
-0.05%
1 месяц
1.36%
С начала года
2.58%
6 месяцев
2.48%
1 год
17.06%
3 года*
17.94%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—

RSSB

1 день
-1.22%
1 месяц
4.37%
С начала года
9.57%
6 месяцев
9.59%
1 год
27.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDQQ и RSSB

2026 (YTD)202520242023
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.58%13.75%31.47%1.46%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		9.57%25.16%10.53%6.73%

Correlation

The correlation between XDQQ and RSSB is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.71

The correlation between XDQQ and RSSB has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDQQ и RSSB

Секторы
XDQQ
RSSB

Технологии

50.7%
27.9%

Коммуникационные услуги

15.8%
8.3%

Потребительский циклический сектор

12.5%
9.7%

Потребительский защитный сектор

8.7%
5.0%

Здравоохранение

5.1%
8.2%

Промышленность

3.3%
11.5%

Коммунальные услуги

1.6%
2.7%

Сырьевые материалы

1.3%
4.1%

Энергетика

0.7%
4.3%

Финансовые услуги

0.2%
15.9%

Недвижимость

0.1%
2.4%

Технологии

XDQQ
50.7%
RSSB
27.9%

Коммуникационные услуги

XDQQ
15.8%
RSSB
8.3%

Потребительский циклический сектор

XDQQ
12.5%
RSSB
9.7%

Потребительский защитный сектор

XDQQ
8.7%
RSSB
5.0%

Здравоохранение

XDQQ
5.1%
RSSB
8.2%

Промышленность

XDQQ
3.3%
RSSB
11.5%

Коммунальные услуги

XDQQ
1.6%
RSSB
2.7%

Сырьевые материалы

XDQQ
1.3%
RSSB
4.1%

Энергетика

XDQQ
0.7%
RSSB
4.3%

Финансовые услуги

XDQQ
0.2%
RSSB
15.9%

Недвижимость

XDQQ
0.1%
RSSB
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с TQQQXDQQ с QLDXDQQ с SOXLXDQQ с NFXL
Часто сравнивают с RSSB:
RSSB с NTSXRSSB с RSSTRSSB с VTRSSB с RSBTRSSB с NTSIRSSB с UPRORSSB с VTI

Доходность на риск

XDQQ vs. RSSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
RSSB
Ранг доходности на риск RSSB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDQQ c RSSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) и Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDQQRSSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.84

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.55

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.41

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

9.86

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDQQ vs. RSSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDQQ на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа RSSB равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDQQ и RSSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDQQRSSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.84

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.29

-0.83

Просадки

Сравнение просадок XDQQ и RSSB

Максимальная просадка XDQQ за все время составила -35.63%, что больше максимальной просадки RSSB в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDQQ и RSSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDQQRSSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.63%

-16.21%

-19.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-11.63%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-1.22%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-2.26%

-8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.84%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XDQQ и RSSB

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) составляет 0.40%, в то время как у Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что XDQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDQQRSSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

4.95%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

12.64%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

15.26%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

16.59%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

16.59%

+3.07%

Сравнение комиссий XDQQ и RSSB

XDQQ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии RSSB в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDQQ и RSSB

XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.

ПозицияTTM202520242023
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		3.18%3.48%1.10%0.61%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDQQ and RSSB have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSSB has higher volatility (4.95%) compared to XDQQ (0.40%). In terms of maximum drawdown, XDQQ dropped -35.63% vs RSSB's -16.21%.

On 1-year performance, RSSB leads with 27.89% vs 17.06% for XDQQ. On fees, RSSB is cheaper at 0.41% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSSB has performed better with a 27.89% return vs 17.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSSB is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.79% for XDQQ.

RSSB has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.00% for XDQQ.

XDQQ is categorized as Leveraged Equities, while RSSB is Global Allocation. They also come from different issuers: Innovator and Return Stacked. Their fees differ too: 0.79% for XDQQ and 0.41% for RSSB.

RSSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDQQ и RSSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор