Сравнение XDEQ.DE с VXUS
XDEQ.DE (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds - XDEQ.DE tracks the MSCI ACWI NR USD while VXUS tracks the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDEQ.DE returned 12.96%/yr vs 10.18%/yr for VXUS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDEQ.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности XDEQ.DE и VXUS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDEQ.DE торгуется в EUR, в то время как VXUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VXUS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDEQ.DE показывает доходность 10.63%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 17.20%. За последние 10 лет акции XDEQ.DE превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 12.96% против 10.18% соответственно.
XDEQ.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 10.63%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 22.25%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 12.96%
VXUS
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 17.20%
- 6 месяцев
- 17.25%
- 1 год
- 32.11%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение доходности по годам XDEQ.DE и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 10.63% | 2.87% | 23.81% | 21.83% | -14.80% | 34.39% | 4.48% | 34.18% | -3.32% | 8.20% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 17.20% | 16.64% | 12.01% | 12.39% | -10.88% | 17.14% | 1.54% | 24.50% | -10.41% | 11.79% |
Correlation
The correlation between XDEQ.DE and VXUS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2014 г. | 0.60 |
The correlation between XDEQ.DE and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEQ.DE vs. VXUS — Ранг доходности на риск
XDEQ.DE
VXUS
Сравнение XDEQ.DE c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDEQ.DE | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.43 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 3.46 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.97 | 14.38 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDEQ.DE и VXUS
Максимальная просадка XDEQ.DE за все время составила -32.18%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEQ.DE и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEQ.DE | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.18% | -33.67% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.22% | -9.33% | +3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.59% | -16.06% | -4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.59% | -16.80% | -3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.18% | -33.67% | +1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -1.76% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -5.63% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 2.24% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEQ.DE и VXUS
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) составляет 2.31%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что XDEQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEQ.DE | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 6.02% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | 12.55% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 14.38% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 13.91% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 15.96% | -0.11% |
Сравнение комиссий XDEQ.DE и VXUS
XDEQ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEQ.DE и VXUS
XDEQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.57% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDEQ.DE and VXUS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for XDEQ.DE.
XDEQ.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for XDEQ.DE and 0.05% for VXUS.
Подберите оптимальное распределение для XDEQ.DE и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор