Сравнение XDEQ.DE с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
XDEQ.DE и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEQ.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDEQ.DE или VXUS.
Основные характеристики
| XDEQ.DE | VXUS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.16% | 6.31% |
| Дох-ть за 1 год | 30.74% | 13.51% |
| Дох-ть за 3 года | 9.54% | 0.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.39% | 5.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.34% | 4.87% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 1.26 |
| Коэф-т Сортино | 3.73 | 1.82 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 3.94 | 1.36 |
| Коэф-т Мартина | 17.02 | 7.18 |
| Индекс Язвы | 1.82% | 2.28% |
| Дневная вол-ть | 11.24% | 12.96% |
| Макс. просадка | -32.16% | -35.97% |
| Текущая просадка | 0.00% | -7.24% |
Корреляция
Корреляция между XDEQ.DE и VXUS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XDEQ.DE и VXUS
С начала года, XDEQ.DE показывает доходность 25.16%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 6.31%. За последние 10 лет акции XDEQ.DE превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 14.34% против 4.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDEQ.DE и VXUS
XDEQ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDEQ.DE c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEQ.DE и VXUS
XDEQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.01% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок XDEQ.DE и VXUS
Максимальная просадка XDEQ.DE за все время составила -32.16%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEQ.DE и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDEQ.DE и VXUS
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) составляет 2.73%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что XDEQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.