Сравнение XDEQ.DE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).
XDEQ.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности XDEQ.DE и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDEQ.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | -0.10% | 2.87% | 23.81% | 21.83% | -14.80% | 34.41% | 4.47% | 34.18% | -3.32% | 8.20% |
^GSPC S&P 500 Index | -2.10% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Разные валюты инструментов
XDEQ.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDEQ.DE показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDEQ.DE имеют среднегодовую доходность 11.67%, а акции ^GSPC немного впереди с 12.10%.
XDEQ.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 11.67%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 12.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEQ.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
XDEQ.DE
^GSPC
Сравнение XDEQ.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEQ.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.41 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 0.71 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.11 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 0.62 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 2.56 | +5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEQ.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.41 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.64 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.65 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.45 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между XDEQ.DE и ^GSPC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок XDEQ.DE и ^GSPC
Максимальная просадка XDEQ.DE за все время составила -32.16%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEQ.DE и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDEQ.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.16% | -56.78% | +24.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -9.10% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.59% | -25.43% | +4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.16% | -33.92% | +1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -5.67% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -10.75% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.62% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEQ.DE и ^GSPC
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) составляет 3.91%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что XDEQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDEQ.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 4.36% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 9.93% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 20.68% | -5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 16.80% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 18.63% | -2.77% |