Сравнение XDEQ.DE с ^GSPC
XDEQ.DE (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, XDEQ.DE returned 12.21%/yr vs 12.86%/yr for ^GSPC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XDEQ.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDEQ.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDEQ.DE показывает доходность 12.40%, а ^GSPC немного выше – 12.95%. За последние 10 лет акции XDEQ.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.21% против 12.86% соответственно.
XDEQ.DE
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 8.74%
- С начала года
- 12.40%
- 1 год
- 21.18%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 12.21%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам XDEQ.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 12.40% | 2.87% | 23.81% | 21.83% | -14.80% | 34.39% | 4.48% | 34.18% | -3.32% | 8.20% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.87% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between XDEQ.DE and ^GSPC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2014 г. | 0.61 |
The correlation between XDEQ.DE and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEQ.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
XDEQ.DE
^GSPC
Сравнение XDEQ.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDEQ.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.81 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.28 | 10.39 | +3.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDEQ.DE и ^GSPC
Максимальная просадка XDEQ.DE за все время составила -32.18%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEQ.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEQ.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.18% | -50.84% | +18.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.22% | -7.57% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.59% | -23.99% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.59% | -23.99% | +3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.18% | -33.42% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -0.80% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -8.77% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 2.05% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEQ.DE и ^GSPC
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что XDEQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEQ.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 2.61% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.35% | 9.16% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 12.61% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 16.84% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 18.60% | -2.79% |
Часто задаваемые вопросы
XDEQ.DE and ^GSPC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XDEQ.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор