PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEQ.DE с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEQ.DE с ACWI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDEQ.DE (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both Global Equities funds - XDEQ.DE tracks the MSCI ACWI NR USD while ACWI tracks the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDEQ.DE returned 12.38%/yr vs 12.52%/yr for ACWI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDEQ.DE charges 0.25%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности XDEQ.DE и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDEQ.DE торгуется в EUR, в то время как ACWI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDEQ.DE показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 13.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDEQ.DE имеют среднегодовую доходность 12.38%, а акции ACWI немного впереди с 12.52%.

XDEQ.DE

1 день
0.79%
1 месяц
3.10%
С начала года
9.48%
6 месяцев
9.63%
1 год
19.01%
3 года*
15.18%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.38%

ACWI

1 день
0.00%
1 месяц
3.58%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.23%
1 год
27.72%
3 года*
17.90%
5 лет*
12.38%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEQ.DE и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		9.48%2.87%23.81%21.83%-14.94%34.64%4.47%34.18%-3.32%7.04%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		11.26%7.89%25.20%18.61%-13.33%27.54%6.75%29.45%-4.92%9.05%

Correlation

The correlation between XDEQ.DE and ACWI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

0.57

The correlation between XDEQ.DE and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с XDEQ.DE:
XDEQ.DE с XDEM.DEXDEQ.DE с VWCE.DEXDEQ.DE с ^GSPCXDEQ.DE с VTIXDEQ.DE с VTXDEQ.DE с PIOTXXDEQ.DE с VXUS
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

XDEQ.DE vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEQ.DE
Ранг доходности на риск XDEQ.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEQ.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEQ.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEQ.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEQ.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEQ.DE c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEQ.DEACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.27

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.98

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.92

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

16.36

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEQ.DE vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEQ.DE на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEQ.DE и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEQ.DEACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.27

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.74

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.55

+0.25

Просадки

Сравнение просадок XDEQ.DE и ACWI

Максимальная просадка XDEQ.DE за все время составила -32.16%, что меньше максимальной просадки ACWI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEQ.DE и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEQ.DEACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.16%

-45.79%

+13.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-7.11%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.59%

-20.51%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

-20.51%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.16%

-32.80%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-6.42%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.70%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEQ.DE и ACWI

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) составляет 2.36%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что XDEQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEQ.DEACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.74%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

9.28%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

12.29%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

15.11%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

16.96%

-1.61%

Сравнение комиссий XDEQ.DE и ACWI

XDEQ.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEQ.DE и ACWI

XDEQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.42%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
XDEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDEQ.DE and ACWI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDEQ.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEQ.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

XDEQ.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDEQ.DE and 0.32% for ACWI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEQ.DE и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор