PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEQ.DE с PIOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDEQ.DE с PIOTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) и Pioneer Core Equity Fund (PIOTX).

XDEQ.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г.. PIOTX управляется Amundi. Фонд был запущен 18 нояб. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности XDEQ.DE и PIOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) и Pioneer Core Equity Fund (PIOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDEQ.DE и PIOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		-0.10%2.87%23.81%21.83%-14.80%34.41%4.47%34.18%-3.32%8.20%
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund		0.64%3.07%21.89%14.64%-12.15%35.22%11.01%34.39%-4.01%9.54%
Разные валюты инструментов

XDEQ.DE торгуется в EUR, в то время как PIOTX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PIOTX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDEQ.DE показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у PIOTX с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции XDEQ.DE уступали акциям PIOTX по среднегодовой доходности: 11.67% против 12.29% соответственно.

XDEQ.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
2.79%
1 год
8.61%
3 года*
13.75%
5 лет*
10.09%
10 лет*
11.67%

PIOTX

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.42%
С начала года
0.64%
6 месяцев
4.83%
1 год
11.48%
3 года*
11.85%
5 лет*
8.99%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C

Pioneer Core Equity Fund

Часто сравнивают с XDEQ.DE:
XDEQ.DE с XDEM.DEXDEQ.DE с VWCE.DEXDEQ.DE с ^GSPCXDEQ.DE с VTXDEQ.DE с VTIXDEQ.DE с ACWIXDEQ.DE с VXUS
Часто сравнивают с PIOTX:
PIOTX с TRGOXPIOTX с LCUW.DEPIOTX с IVVPIOTX с VOOPIOTX с URTHPIOTX с SCHDPIOTX с XLG

Сравнение комиссий XDEQ.DE и PIOTX

XDEQ.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PIOTX в 0.88%.

PIOTX
Pioneer Core Equity Fund
XDEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XDEQ.DE vs. PIOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEQ.DE
Ранг доходности на риск XDEQ.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEQ.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEQ.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEQ.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEQ.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PIOTX
Ранг доходности на риск PIOTX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIOTX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIOTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIOTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIOTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIOTX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEQ.DE c PIOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) и Pioneer Core Equity Fund (PIOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEQ.DEPIOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.56

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

0.88

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

0.83

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.95

3.38

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEQ.DE vs. PIOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEQ.DE на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIOTX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEQ.DE и PIOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEQ.DEPIOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.54

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.66

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.40

+0.03

Корреляция

Корреляция между XDEQ.DE и PIOTX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEQ.DE и PIOTX

XDEQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund		7.59%7.53%5.87%2.83%7.10%20.38%8.56%3.06%19.73%9.04%1.13%0.74%

Просадки

Сравнение просадок XDEQ.DE и PIOTX

Максимальная просадка XDEQ.DE за все время составила -32.16%, что меньше максимальной просадки PIOTX в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEQ.DE и PIOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

XDEQ.DEPIOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.16%

-66.24%

+34.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-8.35%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

-26.49%

+5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.16%

-31.79%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-6.46%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-20.26%

+13.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

3.07%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEQ.DE и PIOTX

Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что XDEQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDEQ.DEPIOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.92%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

9.91%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

21.24%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

16.84%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

18.57%

-2.71%