PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDEQ.DE с PIOTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDEQ.DE с PIOTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDEQ.DE (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) and PIOTX (Pioneer Core Equity Fund) are both funds - XDEQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while PIOTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Amundi. Over the past 10 years, XDEQ.DE returned 12.38%/yr vs 13.51%/yr for PIOTX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDEQ.DE charges 0.25%/yr vs 0.88%/yr for PIOTX.

Доходность

Сравнение доходности XDEQ.DE и PIOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) и Pioneer Core Equity Fund (PIOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDEQ.DE торгуется в EUR, в то время как PIOTX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PIOTX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDEQ.DE показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у PIOTX с доходностью 12.98%. За последние 10 лет акции XDEQ.DE уступали акциям PIOTX по среднегодовой доходности: 12.38% против 13.51% соответственно.

XDEQ.DE

1 день
0.79%
1 месяц
3.10%
С начала года
9.48%
6 месяцев
9.63%
1 год
19.01%
3 года*
15.18%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.38%

PIOTX

1 день
0.91%
1 месяц
6.86%
С начала года
12.98%
6 месяцев
11.30%
1 год
26.30%
3 года*
14.79%
5 лет*
11.06%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDEQ.DE и PIOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		9.48%2.87%23.81%21.83%-14.94%34.64%4.47%34.18%-3.32%7.04%
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund		12.98%3.07%21.89%14.64%-12.15%35.22%11.01%34.39%-4.01%9.54%

Correlation

The correlation between XDEQ.DE and PIOTX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

0.53

The correlation between XDEQ.DE and PIOTX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C

Pioneer Core Equity Fund

Часто сравнивают с XDEQ.DE:
XDEQ.DE с XDEM.DEXDEQ.DE с VWCE.DEXDEQ.DE с ^GSPCXDEQ.DE с ACWIXDEQ.DE с VTIXDEQ.DE с VTXDEQ.DE с VXUS
Часто сравнивают с PIOTX:
PIOTX с TRGOXPIOTX с LCUW.DEPIOTX с VOOPIOTX с IVVPIOTX с SCHDPIOTX с XLGPIOTX с URTH

Доходность на риск

XDEQ.DE vs. PIOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDEQ.DE
Ранг доходности на риск XDEQ.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEQ.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEQ.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEQ.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEQ.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PIOTX
Ранг доходности на риск PIOTX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIOTX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIOTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIOTX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIOTX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIOTX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDEQ.DE c PIOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) и Pioneer Core Equity Fund (PIOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDEQ.DEPIOTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.07

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.66

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

4.32

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

13.57

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDEQ.DE vs. PIOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDEQ.DE на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIOTX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDEQ.DE и PIOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDEQ.DEPIOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.07

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.66

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.73

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.45

+0.35

Просадки

Сравнение просадок XDEQ.DE и PIOTX

Максимальная просадка XDEQ.DE за все время составила -32.16%, что меньше максимальной просадки PIOTX в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEQ.DE и PIOTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDEQ.DEPIOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.16%

-57.80%

+25.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-6.05%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.59%

-25.14%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

-25.14%

+4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.16%

-31.23%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-11.93%

+7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.92%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XDEQ.DE и PIOTX

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) составляет 2.36%, в то время как у Pioneer Core Equity Fund (PIOTX) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что XDEQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDEQ.DEPIOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.51%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

8.44%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

12.63%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

16.85%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

18.52%

-3.17%

Сравнение комиссий XDEQ.DE и PIOTX

XDEQ.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PIOTX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDEQ.DE и PIOTX

XDEQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIOTX
Pioneer Core Equity Fund		6.74%7.53%5.87%2.83%7.10%20.38%8.56%3.06%19.73%9.04%1.13%0.74%
XDEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDEQ.DE and PIOTX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDEQ.DE и PIOTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор